Glidande Medelvärde 3x3

6 2 Rörande medelvärden. Den klassiska metoden för tidsseriensupplösning härstammar från 1920-talet och användes allmänt fram till 1950-talet. Det utgör fortfarande grunden för senare tidsseriemetoder och det är därför viktigt att förstå hur det fungerar. Det första steget i en klassisk sönderdelning är att använda en glidande medelvärdesmetod för att uppskatta trendcykeln, så vi börjar med att diskutera glidande medelvärden. Förflyttning av genomsnittlig utjämning. Ett glidande medelvärde av ordning m kan skrivas som hatt frac sum ky, där m 2k 1 uppskattning av trendcykeln vid tidpunkt t erhålls genom medelvärden av tidsserierna inom k-perioder av t. Observationer som är närliggande i tid är också troligt att de ligger nära värdet och medelvärdet eliminerar en del av slumpmässigheten i data, lämnar en jämn trendcykelkomponent Vi kallar detta en m - MA som betyder ett glidande medelvärde av order m Tänk på exempel 6 6 som visar volymen av el som säljs till privatkunder i södra Australien varje år från 1989 till 2008 varmt vatten Försäljningen har uteslutits. Uppgifterna visas också i Tabell 6 1.Figur 6 6 Bostadsförsäljning exklusive varmvatten för South Australia 1989-2008.ma elecsales, order 5. I den andra kolumnen i denna tabell är ett glidande medelvärde av order 5 visas, vilket ger en uppskattning av trendcykeln. Det första värdet i denna kolumn är medelvärdet av de första fem observationerna 1989-1993. Det andra värdet i 5-MA kolumnen är medelvärdet av värdena 1990-1994 och så vidare. Varje Värdet i 5-MA kolumnen är genomsnittet av observationerna under femårsperioden centrerad på motsvarande år. Det finns inga värden för de två första åren eller de senaste två åren eftersom vi inte har två observationer på vardera sidan. I formeln ovan kolumn 5-MA innehåller hattens värden med k 2 För att se hur trendcykeluppskattningen ser ut, kartlägger vi den tillsammans med de ursprungliga uppgifterna i Figur 6 7.Figur 6 7 Bostadselektronikförsäljning svart tillsammans med 5-MA Uppskattning av trend-cykeln red. plot elecsales, huvud Re försäljningen av elförsäljning, ylab GWh xlab Årslinjer ma elecsales, 5 col red. Notice hur trenden är rödare än de ursprungliga uppgifterna och fångar huvudrörelsen för tidsserierna utan alla mindre svängningar. Den glidande genomsnittliga metoden tillåter inte uppskattningar av T där t ligger nära seriens ändar, så sträcker sig den röda linjen inte till kanterna på grafen på båda sidor senare. Vi kommer att använda mer sofistikerade metoder för trendcykeluppskattning som tillåter uppskattningar nära slutpunkterna. Ordern av det glidande medlet bestämmer jämnheten i trendcykeluppskattningen Generellt betyder en större ordning en jämnare kurva Nedanstående diagram visar effekten av att ändra ordningen för glidande medelvärdet för elförsäljningsdata för bostäder. Figur 6 8 Olika glidmedelvärde appliceras på elförsäljningsdata för bostäder. Enkela glidande medelvärden som dessa är vanligen av udda beställningar, t. ex. 3, 5, 7, etc. Detta är så att de är symmetriska i ett rörligt genomsnitt av orden rm 2k 1, det finns k tidigare observationer, k senare observationer och mitten observationen som är medeltal Men om m var jämn, skulle det inte längre vara symmetrisk. Medelvärden av rörliga medelvärden. Det är möjligt att tillämpa ett rörligt medelvärde för en rörelse genomsnittlig En anledning till att göra detta är att göra en jämn ordning med glidande genomsnittliga symmetriska. Till exempel kan vi ta ett glidande medelvärde av order 4 och sedan tillämpa ett annat glidande medelvärde av order 2 till resultaten i tabell 6 2 har detta varit gjort för de första åren av den australiensiska kvartalsvisa ölproduktionen data. beer2 - fönster ausbeer, start 1992 ma4 - ma beer2, order 4 center FALSE ma2x4 - ma beer2, beställa 4 center TRUE. Notationen 2 gånger4-MA i sista kolumnen Betyder en 4-MA följd av en 2-MA Värdena i den sista kolumnen erhålls genom att ta ett glidande medelvärde av ordning 2 av värdena i föregående kolumn. Till exempel är de två första värdena i 4-MA kolumnen 451 2 443 410 420 532 4 och 448 8 410 420 532 433 4 Det första värdet i 2 t imes4 - MA kolumn är medelvärdet av dessa två 450 0 451 2 448 8 2 När en 2-MA följer ett glidande medelvärde av jämn ordning som 4 kallas det ett centrerat glidande medelvärde av order 4 Detta beror på att resultaten nu är symmetrisk För att se att så är fallet kan vi skriva 2 gånger4 - MA enligt följande börja hatt frac Stor frac yyyy frac yyyy Stor frac y frac14y frac14y frac14y frac18y slutet Det är nu ett vägt genomsnitt av observationer men det är symmetriskt Andra kombinationer Av glidande medelvärden är också möjliga. Till exempel används en 3 gånger3 - MA ofta och består av ett glidande medelvärde av order 3 följt av ett annat glidande medelvärde av order 3 I allmänhet bör en jämn ordning MA följas av en jämn ordning MA till Gör det symmetriskt På liknande sätt bör en udda order MA följas av en udda order MA. Estimering av trendcykeln med säsongsdata. Den vanligaste användningen av centrerade glidmedel är att uppskatta trendcykeln från säsongsdata. Tänk på 2 gånger4 - MA hatt frac y frac14y frac14y frac 14y frac18y När det gäller kvartalsdata får varje kvartal av året lika stor vikt som de första och sista villkoren gäller för samma kvartal i följd. Följaktligen kommer säsongsvariationen att vara genomsnittlig och de resulterande värdena på hatt t kommer att ha lite Eller ingen säsongsvariation kvarstår En liknande effekt skulle erhållas med en 2 gånger 8 - MA eller en 2 gånger 12 - MA Generellt är en 2 gånger m - MA ekvivalent med ett vägt rörligt medelvärde av ordning m 1 med alla observationer som tar vikt 1 m med undantag för de första och sista termerna som tar vikter 1 2m Så om säsongsperioden är jämn och av ordning m, använd en 2 gånger m - MA för att uppskatta trendcykeln Om säsongsperioden är udda och i ordning m, använd am - MA för att uppskatta trendcykeln. I synnerhet kan en 2 gånger 12 - MA användas för att uppskatta trendcykeln för månadsdata och en 7-MA kan användas för att uppskatta trendcykeln för dagliga data. Andra val för Ordningen för MA kommer vanligtvis att resultera i att trendcykeluppskattningar är c förorenad av säsongsmässigheten i data. Exempel 6 2 Tillverkning av elektrisk utrustning. Figur 6 9 visar en 2 gånger12 - MA applicerad på beställningsindex för elutrustning. Observera att den släta linjen inte visar någon säsongsmässighet är nästan lika med den trendcykel som visas i figur 6 2 som uppskattades med en mycket mer sofistikerad metod än glidande medelvärden. Annat val för ordningen för glidande medelvärde utom 24, 36 etc skulle ha resulterat i en jämn linje som visar vissa säsongsvariationer. Figur 6 9 A 2x12-MA appliceras på de elektriska apparatbeställningarna index. plot elecequip, ylab Nyordningsindex kol grå, viktig Elektrisk utrustning tillverkning Euroområdets linjer ma elecequip, beställa 12 kol red. Weighted moving averagebinations av glidande medelvärden resulterar i viktade glidmedelvärden. Till exempel, den ovan beskrivna 2x4-MA motsvarar en viktad 5-MA med vikter som ges av frac, frac, frac, frac, frac. Generellt kan en vägd m - MA skrivas som en häftad summa, där k m-1 2 och vikterna ges med a, prickar, ak Det är viktigt att vikterna alla summerar till en och att de är symmetriska så att aj a Den enkla m - MA är ett speciellt fall där alla vikter är lika med 1 m En stor fördel med viktiga glidmedel är att de ger en jämnare uppskattning av trendcykeln. I stället för observationer som går in i och lämnar beräkningen vid full vikt, ökar deras vikter långsamt och sakta sänks så att de ger en jämnare kurva. Vissa Specifika uppsättningar vikter används i stor utsträckning Några av dessa finns i tabell 6 3.Originally Postad av Joe Ross. There s no magic to 3x3 MA Du kan göra det med nästan vilken som helst programvara Vad du söker är en kompenserad glidande genomsnittlig kapacitet Vissa kallar det förskjutet glidande medelvärde Jag använder inte vilken programvara du använder, eller jag kanske kan styra dig bättre Men i slutändan är du mycket bättre att lära dig att läsa marknaden och utöva självdisciplin. Tack tack efter Läser en littl e mer in i boken och leka med några diagram Jag tror att jag kommer att följa dina råd och bara lära mig att läsa marknaden Jag tror att jag skulle vara bättre att inte använda ett glidande medelvärde Jag verkar bli förvirrad om jag har för mycket öppen eller för mycket att titta på Jag har märkt att om jag håller ett diagram öppet i 5 eller 10 min tidsperioder och sedan gör min post och avslutar ett separat 1 min diagram som verkar hålla mig ganska mycket på höger sida Är det en exceptionell metod enligt din mening. Jag har även en volymindikator längst ner på mitt diagram men jag tror inte att det är mycket användbart jag kan inte göra huvuden eller svansarna av vad det betyder annat än det blir längre när diagrammen är längre eller mindre Jag har kommit till slutsatsen att det inte riktigt är till stor hjälp heller. Men en ganska annan källa för att rita min uppmärksamhet bort från diagrammet. Användar du en volymmätare och om så vilken vilken. Den här veckan kommer jag att handla bara ett diagram med höjder och nedgångar på en svart skärm med tics i grön jag verkar hämta på omkastningarna lättare än jag gör på en vit skärm med grå eller svarta fästingar Har du märkt någon skillnad eller är det här bara en personlig preferens Jag försökte också använda stearinljuset som visar omslagstavarna ganska enkelt men jag gillar inte det eftersom jag kan inte riktigt följa det öppna och stänga Hittills föredrar jag att stanna med kryssstängerna som visar öppet och stängt. Jag har upptäckt att jag har flera brister att stämma 1 behöver hålla fast vid en plan, jag verkar vilja byta allt jag ser dålig del är jag vet det men fortsätt att göra det Den här veckan vill jag begränsa mig till en viss mängd branscher för att bryta den här dåliga vanan 2 Jag går in i handeln för lätt och får inte ut tillräckligt snabbt, ibland har jag examenat till en annan handelsprogramvara som hjälper mig att ställa in förutbestämda utgångspunkter för att hjälpa mig att komma ut med någonting för min tid. Jag har använt laddningsprogrammet som följer med handelsprogrammet jag började med Ninja efter att ha fått grunderna och insett Programvaran var för si mple för vad jag behövde Jag har nu flyttat till atcbrokers Jag märker att det finns flera mäklare med liknande programvara jag har precis börjat med deras och har ingen mening eller erfarenhet av dem än att använda dem demo. Jag får verkligen mycket av din handel Är ett företag men ibland vet jag att jag borde tillämpa mer av vad du lär dig. Jag tycker verkligen om utmaningen att erövra mig själv och jag tror nu att jag är min största fiende. Regler John McKillip.3 Sätt att använda en förskjuten rörande genomsnittlig DMA I tillägg till din handelsstrategi. Vad är ett förskjutet rörligt medelvärde. Som du säkert har märkt innehåller namnet förskjutet glidande medelvärde ganska mycket svaret på den här frågan. Det förskjutna glidande medlet är ett vanligt enkelt glidande medelvärde som förskjuts av en viss mängd Av perioder Med andra ord, förskjuta ett enkelt glidande medelvärde för att flytta SMA till vänster eller till höger Easy. How att använda det förskjutna rörliga genomsnittet. Att placera ett glidande medelvärde är en vanlig praxis som används av handlare för att matcha det rörliga medlet med trendlinjen på ett bättre sätt Vi har alla upplevt situationer där det rörliga genomsnittet går trendlinjen som ett stöd eller motstånd, men det finns vissa otillbörliga matchningar och vi ser att det finns Små felaktigheter mellan trenden och det glidande genomsnittet i det ögonblick som testa nivån. Därför flyttar handlare lätt det rörliga genomsnittet framåt och bakåt genom att förskjuta det med en viss mängd perioder för att glida det exakt på trendlinjen. Det är mycket Viktigt att betona att om det rörliga medlet är förskjutet med ett negativt värde förskjuts det bakåt till vänster och det betraktas som en nedslagsindikator, medan om det rörliga medlet förskjuts med ett positivt värde förskjuts det framåt och det har Funktioner av en ledande indikator Av den anledningen används den första för att bekräfta nya händelser i diagrammet, medan den andra är mer benägen att användas för kortare termstrategier. Du hittar ett exempel på skillnaden mellan tre glidande medelvärden. Tre rörliga medelvärden. Detta är en skärmdump av DAX-diagrammet på en H4-tidsram. Den röda linjen är en standard 50 perioder, enkelt glidande medelvärde. Den blå linjen är en 50 period -5 förskjuten glidande medelvärde och magenta-linjen är en 50-årig 5 förflyttad glidande medelvärde. Som ni ser rör de tre linjerna med samma perioder. Skillnaden är dock förskjutningsfaktorn för det blå och det magenta rörliga medeltalet. Det blå glidande medeltalet Förflyttas med -5 perioder och det förskjuts till vänster i jämförelse med standard 50 perioder som rör sig i genomsnitt rött medan det magenta rörliga medlet förskjuts med 5 perioder och därför byts till höger i jämförelse med det röda glidande medlet I detta fall , Det blåförskjutna glidande medlet 50, -5 ser ut som en bättre passform till vår trend, eftersom det är bättre passar den redan uppkomna övre trenden. Även om priset har skapat en starka hausseuropeisk rörelse, Tualkorrigering skulle sannolikt kunna testa det förskjutna glidande medlet 50, -5 som ett stöd Ja, det är så enkelt Ett förskjutande glidande medelvärde är en modifiering av ett standard glidande medelvärde för att bättre passa en trendlinje. Hur känner du igen vilken förskjuten rörelse Genomsnittet du behöver. Svaret på den här frågan är ganska enkelt rättegång och fel. Du försöker att det inte fungerar, så du justerar tills det fungerar. Nedan ser du ett exempel där vi har en 20 period. Flyttande medel förskjuten av 3 perioder.