Vad är DIG Hull Moving Average? DIG Hull Moving Average HMA gör ditt rörliga medelvärde lyhörd för nuvarande priser samtidigt som det är smidigt och inte hakigt. HMAs skönhet är att den lyckas eliminera fördröjningen nästan helt medan den är helt jämn. Detta är vad du letar efter i ett glidande medelvärde betyder det att du kan få dina signaler snabbare och göra färre misstag. Hur jämför HMA med andra rörliga medelvärde Lets börja med att jämföra HMA till ett enkelt glidande medelvärde (SMA) med samma längd. Bara en snabb påminnelse: SMA-beräkningen tar de senaste n slutkurserna och beräknar deras genomsnitt, vanligtvis handlas det genom att ta en kort och lång SMA och när de två korsar en signal uppstår. SMA är förknippad med två problematiska problem: Längre längd - Lag blir betydligt större. Sortera längd - MA blir väldigt choppy S038P500 Framtidens dagdiagram: På diagrammet kan du se standard SMA (längd 34) i cyanlight blue och vår DIGHullMovingAverage (längd 34) i gul. Den vänstra sidan av diagrammet visar att medan SMA fortfarande går upp mot marknaden, hämtar HMA både sväng - och växelriktningen medan den är jämn. Du kan också se hur stor fördröjningen faktiskt är genom att titta på de två vertikala linjerna till höger, SMA ändrar riktningen cirka 15 bar senare än vår HMA, det betyder att du skulle ha kommit in i handeln tidigare och haft det bra baisse draget. Nu kan vi lägga till det normala exponentiella glidande medlet (EMA). Huvudidén bakom EMA är att ge större betydelse för de nyare uppgifterna där för att eliminera fördröjning kommer du att märka att HMA faktiskt är ännu bättre än EMA, eftersom det kommer att reagera snabbare men förbli jämn. S038P500 Futures Daily Chart: SMA (längd 34) i cyanlight blue. EMA (längd 34) i lila. DIGHullMovingAverage (längd 34) i gult. Du kan se att EMA är mellan HMA och SMA. Det är mer lyhörd än SMA, men en mil bakom HMA. Du kan också se att EMA-raden inte är lika smidig som HMA-raden. Sammanfattningsvis är EMA en förbättring av SMA, och vårt DIG Hull Moving Average tar detta ännu längre genom att ge ett jämnare och mer exakt glidande medelvärde än vad du någonsin sett tidigare. MA Trend Feature: Vi har lagt till en annan funktion som gör denna indikator ännu bättre. Genom att använda en enkel brytare kan du berätta för vår DIG HMA-indikator att färga sig i enlighet med dess riktning. Låt oss se det i aktion: AAPL 30 Min Diagram: DIG HMA är färgkodad enligt dess riktning, vilket gör det mycket lättare att få signaler snabbt. Vi har placerat två DIG HMA indikatorer, en med längden 34 och en med längden 80 kan du se tre stora kors signaler. Low lag - Kom in innan andra handlare. Kvällen glatt glidande medelvärde - Eliminera falska poster. Ny funktionskod kodad enligt trend. Lätt att använda och stöder alla diagram och tidsramar. Hämta DIG Hull Moving Average för FreeHere är det här monthrsquos urvalet av Tradersrsquo Tips, bidragit av olika utvecklare av teknisk analysprogramvara för att hjälpa läsarna att enkelt genomföra några av de strategier som presenteras i detta och andra problem. Annan kod som visas i artiklar i den här frågan är publicerad i abonnentområdet på vår webbplats på technical. traderssubsublogin. asp. Inloggning kräver ditt efternamn och prenumerationsnummer (från postadressen). När du är inloggad, rulla ner till under ldquoOptimized trading systemsrdquo-området tills du ser ldquoCode från articles. rdquo Därifrån kan kod kopieras och klistras in i det lämpliga tekniska analysprogrammet så att det inte krävs någon omprövning av kod för abonnenter. Du kan kopiera dessa formler och program för enkel användning i ditt kalkylblad eller analysprogram. Helt enkelt ldquoselectrdquo önskad text genom att markera som du skulle i något ordbehandlingsprogram, använd sedan ditt standardnyckelkommando för kopia eller välj ldquocopyrdquo från webbläsarmenyn. Den kopierade texten kan sedan ldquopastedrdquo in i något öppet kalkylblad eller annan programvara genom att välja en infogningspunkt och utföra ett klistra in kommando. Genom att växla fram och tillbaka mellan ett applikationsfönster och den öppna webbsidan kan data överföras med lätthet. För denna monthrsquos Tradersrsquo Tips är fokus Brooke Gardnerrsquos artikel i den här frågan, ldquoTrading High-yield-obligationer som använder ETFs. rdquo-kod för eSignal (en EFS-studie) finns redan i Gardnerrsquos artikel. Prenumeranter hittar denna kod i abonnentområdet på vår webbplats, Traders. (Klicka på ldquoArticle Code rdquo från vår hemsida.) Presenterad här är ytterligare kod och möjliga implementeringar för annan programvara. TRADESTATION: ETT BARN ENKEL RÖRELSE AV GEMENSKAP I ldquoTrading High-yield Obligationer Använda ETFs rdquo i denna utgåva beskriver författaren Brooke Gardner konstruktionen och användningen av en strategi med hjälp av ett åtta bar enkelt glidande medelvärde (SMA) i slutet på ett månatligt diagram Av högavkastande obligationer (antingen fond eller ETF). Tanken är att lämna en kort och köpa när den månatliga stängningen är över åtta baren SMA och att lämna en lång och sälja kort när stängningen ligger under den åtta baren SMA. Visad här är EasyLanguage-strategikoden för att komma in i en lång position (om du inte är för närvarande länge) om stängningen ligger över den åtta linjen SMA och skriv in en kort position (om du inte är kortfattad) om stängningen ligger under åtta - Bar SMA. Strategin gör det möjligt att ändra priset som ska användas för glidande medelvärde och typen av glidande medel att använda (enkel, exponentiell eller viktad). För att ladda ner EasyLanguage-koden för indikatorerna, först navigera till EasyLanguage Vanliga frågor och referensämnen i EasyLanguage support forum (tradestationDiscussionsTopic. aspxTopicID47452), rulla ner och klicka på länken märkt ldquoTradersrsquo Tips, TASC. rdquo Välj sedan rätt länk För månaden och året. ELD-filnamnet är ldquoTASCHYBondsWithSMA. ELD. rdquo Ett provdiagram visas i Figur 1. FIGUR 1: HANDELSSTÄLLNING, ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE. Här är ett månatligt stapeldiagram över FAGIX med EasyLanguage-strategin som är inställd på åtta staplar och ett enkelt glidande medel införs. Den gula plot är den inbyggda ldquoMov Avg 1 Linerdquo-indikatorn (enkel glidande medelvärde) på åtta staplar. Denna artikel är avsedd för informationsändamål. Inga typer av handels - eller investeringsrekommendationer, råd eller strategier görs, ges eller ges på något sätt som tillhandahålls av TradeStation Securities eller dess dotterbolag. MdashChris Imhof TradeStation Securities, Inc. Ett dotterbolag till TradeStation Group, Inc. TradeStation BLOOMBERG: ETT PERIOD ENKEL SKYDD AVGÅNG I ldquoTrading High-yield Obligationer Använda ETFs rdquo i denna utgåva visar författaren Brooke Gardner ett system baserat på månadsstänger som använder en åtta - period enkelt glidande medelvärde som en buysell-signallinje. Författaren använder Fidelity Capital Amp Income Fund (FAGIX US Equity) för att visa systemet som ett lågriskverktyg för att bestämma position, reversera på stängningar över det glidande medlet. Bloomberg-diagrammet i Figur 2 visar systemet på iShares Barclays Intermediate Credit Bond Fund (CIU US Equity). Vi har valt det här diagrammet för att visa de framgångsrika långsiktiga affärer som kan utlösas av denna signal, tillsammans med några av de kortfristiga omkastningarna som du alltid behöver vara medveten om med något omvändningssystem. FIGUR 2: BLOOMBERG, ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE. Här är ett månatligt ljusstakediagram som visar CIU US Equity sedan starten 2007. Textmarkörer har använts för att visa punkterna i den nära korsningen det enkla glidande medlet. Bloomberg CS SDK har en mängd andra markertyper som också kan användas för att tydligt markera affärer. Inledningsdatumet för denna säkerhet är januari 2007. En försäljningssignal som genererades i slutet av maj 2007 skulle ha gjort en lönsam handel. Tre snabba omkastningar följde i februari, mars och april, med köpssignalen i april som genererar en lönsam handel med ett och ett halvt år. Sedan denna handel har stängts har marknaden varit i ett främst trendlöst tillstånd, vilket leder till små förlorare, eftersom säkerhetspriset svänger runt det åtta perioderna enkelt glidande medelvärdet. Läsare kommer att märka att vi har lagt till en användardefinierbar parameter som heter ldquoBarsToShowrdquo som bara visar signaler på de sista x-staplarna, som valts i egenskapsdialogen. Detta gjordes så att diagram med stor historia kan visas med ett mindre knutet utseende, vilket bara visar de senaste signalerna som genereras av strategin. Den associerade Bloomberg-koden för denna strategi skrivs med CS-ramen inom STDYltGOgt-funktionen på Bloomberg-terminalen, skriven i C. Alla Bloomberg-kodbidrag till Tradersrsquo Tips kan också hittas i de provfiler som levereras med vanliga SDK-uppdateringar och studierna Kommer att ingå i Bloombergs globala studielista. Denna strategi kan också backtestas och den glidande medeltiden optimeras med den nya BTltGOgt-funktionen som finns tillgänglig på Bloomberg. THINKORSWIM: ENKEL STRATEGI FÖR ÅRLIGT PERIOD I STRATEGI FÖR LÄKTTRÄDANDE HÖGT UTBETALNING Med hjälp av ETFs rdquo i den här frågan ger författaren Brooke Gardner oss en ny snurr om användningen av en klassisk glidande medelindikator. I artikeln beskrivs ett rättvist tillvägagångssätt som jämför pris på en säkerhet (t. ex. en obligationsfond) mot sitt åtta månaders glidande medelvärde för att bestämma lämplig handelsriktning. Enligt Gardner är detta speciellt avsett för användning med högavkastningsobligationer och deras associerade ETF på grund av sina prissättningsrörelser. Enkelhet kan vara en underbar sak. Vi har återskapat strategin i vårt proprietära skriptspråk, ThinkScript. Detta kommer automatiskt visa köp och sälj signaler som skulle användas med Gardnerrsquos beskrivna teknik (Figur 3). Det kan också kombineras med vår existerande DailySMA-studie för att plotta genomsnittet själva. FIGUR 3: THINKORSWIM, ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE. Köp och sälja signaler baserade på Brooke Gardnerrsquos teknik visas automatiskt. Du kan också välja att visa den förarbetade DailySMA-studien för att plotta de rörliga medelvärdena själva. ThinkScript-koden för den anpassade strategin visas här tillsammans med instruktioner för att tillämpa både den och den förarbetade DailySMA-studien. Från TOS-diagram, välj ldquo Studies rdquo rarr ldquo Redigera studier rdquo Välj ldquo Strategies rdquo-fliken i övre vänstra hörnet Välj ldquo New rdquo i nedre vänstra hörnet Namn strategin (det vill säga ldquo EightPeriodAvg rdquo) Klicka i Skriptredigeringsfönstret, ta bort ldquo addOrder (OrderType. BUYAUTO, nej) rdquo och klistra in i följande: Klicka på OK (Valfritt) Om du vill lägga till vår förbyggda studie ldquo DailySMA, klicka på ldquo Studies rdquo i övre vänstra hörnet Av ldquo Redigeringsstudier och strategier rdquo fönster Doubleclick ldquo DailySMA rdquo i studier listan till vänster I egenskaperna ldquo: DailySMA rdquo delen av sidan i det nedre högra kvartalet av menyn, ändra aggregeringsperioden från ldquo dag rdquo till ldquo månad Rdquo Omedelbart under det, ändra längden från ldquo 9 rdquo till ldquo 8 rdquo Välj OK och du är bra att gå Din studie och strategi kommer båda att visas på ditt diagram. Mdashthinkorswim En uppdelning av TD Ameritrade, Inc. thinkorswim WEALTH-LAB: ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE Eftersom strategin för handel med högavkastningsobligationer presenteras i Brooke Gardnerrsquos artikel i denna utgåva, är ldquoTrading High-yield-obligationer som använder ETF: er, en enkel Månadsbaserad strategi trodde jag att det skulle vara intressant att se hur det utfördes genom att ändra månadsperioden per dag i månaden. För att göra det ställer jag upp en optimering som beräknar det månatliga rörliga genomsnittet baserat på NAV-priset för varje dag i månaden från 1 till 28 samt för standard kalendermånad. Strategibestämmelserna är desamma, men branschen utlöses på den angivna dagen i månaden. Figur 4 visar de dagliga NAV-priserna synkroniserade med det månatliga rörliga genomsnittet, medan Figur 5 har optimeringsutrymmet ritat mot den glidande medeltiden varierande från 3 till 21. Itrsquos intressant att notera att handel FAGIX närmare slutet (eller början) av Månad korrelerar med ökad vinst. Dessutom kan en motiverad näringsidkare öka prestanda lite genom att uppskatta NAV och glidande medelvärden och handla på triggardagen istället för nästa dag. FIGUR 4: WEALTH-LAB, EIGHT BAR enkel flyttning AVERAGE. Även om diagrammet är dagligt, sker handel endast vid övergången från en månad till nästa. FIGUR 5: WEALTH-LAB, VARYING FLYTTNING AVGEN PERIODER. Dessa resultat tyder på att handel FAGIX är mer lönsam när man använder kortare perioder av det rörliga genomsnittet som beräknas nära slutet eller början av månaden. Vår WealthScript C-kod är bekvämt tillgänglig för kunderna genom strateginhämtningsfunktionen. Det visas också nedan. AMIBROKER: ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE I ldquoTrading High-yield Obligationer Använda ETFs rdquo i den här frågan presenterar författaren Brooke Gardner ett grundläggande glidande medelvärdeöverföringssystem. Genomförandet av det glidande medelvärdet (MA) är enkelt och AmiBroker-formeln presenteras här. För att använda den, ange formeln i AFL-redigeraren och tryck sedan på ldquoSend to analysisrdquo-knappen för att backtest och ldquoInsert indicatorrdquo för att se diagrammet. Ett provdiagram visas i figur 6. FIGUR 6: AMIBROKER, ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE. Här är ett månatligt diagram över FAGIX med ett åtta månaders enkelt glidande medelvärde (övre fönstret) och backtestresultatet (nedre fönstret). NEUROSHELL TRADER: ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE Det enkla glidande genomsnittliga crossover-systemet som diskuteras av Brooke Gardner i sin artikel i denna utgåva, kan ldquoTrading High-yield-obligationer använda ETFs rdquo enkelt implementeras med några av NeuroShell Traderrsquos 800-indikatorer. När du har laddat ett månatligt diagram skapar du handelssystemet genom att välja ldquoNew trading strategyrdquo från Insert-menyn och ange följande på lämpliga platser i handelsstrategihanteraren: Om du har NeuroShell Trader Professional kan du också välja om parametrarna ska optimeras . Efter backtesting av handelsstrategin använder du ldquoDetailed analysisrdquo-knappen för att se backtest och handelsstatistik för strategin. Användare av NeuroShell Trader kan gå till Stocks amp Commodities av NeuroShell Trader gratis teknisk support webbplats för att ladda ner en kopia av denna eller någon tidigare Tradersrsquo Tips. Ett provdiagram visas i Figur 7. FIGUR 7: NEUROSHELL TRADER, ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE. Detta NeuroShell Trader-diagram visar SMA-tidsstrategin som tillämpas på Fidelity High Income Fund (FAGIX). AIQ: ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE AIQ-koden för det månatliga glidande genomsnittet och det relaterade systemet som beskrivs i ldquoTrading High-yield-obligationer som använder ETFs rdquo av Brooke Gardner i denna utgåva finns på webbplatsen som noteras nedan. Även om detta är ett enkelt glidande medelvärde, var användningen av den månatliga dataserien en utmaning, eftersom EDS-modulen i AIQ-mjukvaran inte ger tillgång till en månadsfält. Kartläggningsmodulen stöder det månatliga diagrammet, men i EDS-koden kan den månatliga fältet inte nås direkt. Jag försökte två olika tillvägagångssätt, och båda verkade fungera. Den första innebar att man skapade en månadsdataserie genom att hämta en månads. csv-fil från Yahoo Finance och sedan importera datafilen till en nyskapad ticker med hjälp av DTU-importverktyget. Detta fungerade men visade sig vara för mycket ansträngning om jag ville få flera obligationsfonder. Dessutom måste uppdateringen göras manuellt. För att använda den här datafilen ställer vi in ingången ldquoUseMoDataFilerdquo till 1. Sedan försökte jag koda upp en månatlig stängning med dagliga datafiler. Detta tog lite kod men en daglig datafil kommer att fungera utan ändring med detta tillvägagångssätt. För att använda en daglig datafil ställer du in ldquoUseMoDataFilerdquo till noll. Den andra ingångsparametern låter oss hitta slutet av månaden när vi använder en daglig datafil. Som ett alternativ kan du använda den första dagen i den nya månaden som signaldagen genom att ställa in ldquoUseEndOfMonthCrdquo till noll. Men för backtesting och även för att matcha authorrsquos-tillvägagångssättet ställde jag ldquoUseEndOfMonthCrdquo till ldquo1rdquo så att vi får signalerna från den sista raden i månaden. I EDS-filen för backtestet anger jag sedan på öppningen av den första fältet i månaden. Figur 8 visar ett dagligt diagram över VVR med ett åtta månaders glidande medelvärde. FIGUR 8: AIQ, ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE. Här är ett dagligt diagram över VVR (en högavkastningsfond) med ett åtta månaders glidande medelvärde. Denna kod och EDS-fil kan hämtas från TradersEdgeSystemstraderstips. htm. (Koden visas också nedan. HANDELSSTUDIO: ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE TradersStudio-koden för Brooke Gardnerrsquos artikel i den här utgåvan, ldquoTrading High-yield Obligationer Använda ETFs, rdquo finns på följande webbplatser: Följande kodfiler finns i Nedladdningen: Indikatorplot: ldquoHYBONDSINDrdquo för visning av den månatliga SMA-indikatorn. System: ldquoHYBONDSrdquo för backtesting av Brooke Gardnerrsquos-systemet. När du testar en strategi har TradersStudio en ganska unik funktion som gör det möjligt att inte bara spåra den råa prisserien och splitjusterade prisserier, Men också bidraget från utdelningar. Det här är en oerhört viktig funktion för att få en exakt bild av denna typ av strategi och, för den delen, varje utdelningsstrategi. I figur 9 visar jag indikatorn på ett diagram över COY. Visar också köppilen tillsammans med utgångarna för flera affärer från systemet. FIGUR 9: HANDELSSTUDIO, ÅTGÄRDEN ENKEL RÖRELSE AVERAGE. Här är en daglig kul T av COY med den månatliga SMA-indikatorn. STRATASEARCH: ÅTGÄRDENS ENKELT RÖRANDE AVERAGE ldquoTrading High-yield Obligationer Användandet av ETFs rdquo i denna utgåva av Brooke Gardner kan ge en enkel strategi, men det föreslår några mycket viktiga tips. För det första, i många av våra tester mot andra ETF och aktier, har buy amp hold-strategin ofta överträffat den enkla åtta-åriga SMA-strategin på lång sikt, trots att köpförstärkare hade större drawdowns. Handlare behöver därför bestämma om den högsta genomsnittliga årliga avkastningen ensam bestämmer det bästa systemet. Som en näringsidkare kan du hantera en 40 drawdown och är du villig att vänta två år för att positionen ska återhämta sig Eller är du villig att ge upp några potentiella vinster, med vetskap om att du måste vittna om ett sådant scenario Detta är ett valhandlare Måste göra. Det andra viktiga tipset från artikeln är att det är möjligt att ha både regler för mikronivå och makronivå. Handelsreglerna brukar fungera på mikronivå, eftersom du gör köp och säljer beslut baserat på senaste och aktuella data. Metoden som presenteras i Gardnerrsquos-artikeln fungerar emellertid på makronivå, utvärdering av prestanda på månadsnivå, snarare än daglig nivå. Författarens punkt är att regler på mikronivå och makronivå kan komplimangera varandra starkt och fungera bra tillsammans inom samma handelssystem. Inom StrataSearch skapade vi två automatiserade sökningar, en som alltid använde den enkla åtta-åriga SMA-strategin som en stödjande handelsregel och en som inte gjorde det. De automatiska sökningarna testade sedan tusentals handelsregelkombinationer. Skillnaden var mycket uppenbar. Den automatiska sökningen med den enkla åtta-åriga SMA-strategin tenderade att skapa system med mer konsekvent avkastning och lägre drawdowns. StrataSearch-användare kan utforska den enkla åtta-åriga SMA-strategin ytterligare genom att importera strategin eller stödja handelsregeln från det delade området i StrataSearch användarforum. Efter att ha installerat handelsregeln kan användarna köra sina egna automatiska sökningar för att se hur bra det här makronivåfiltret kan utföra. Ett provdiagram som visar åtta-tiden SMA-strategin mot ett köp-amp-håll-tillvägagångssätt visas i Figur 10. FIGUR 10: STRATASKÄR, ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE. En buy amp-strategi som tillämpas på FAGIX visas i grönt. Den enkla åtta-åriga SMA-strategin som visas i gul undviker de stora neddragningarna av buy amp hold approach. METASTOCK: ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE Brooke Gardnerrsquos artikel i denna utgåva, ldquoTrading High-yield Bonds Med ETFs, föreslår rdquo att ett grundläggande system är det bästa och håller det enkelt för pensionärer utan handelsprogram. Systemet kan dock matas in i MetaStock för att skapa ett systemtest och en expertrådgivare. Här är stegen. Så här skapar du ett systemtest: Välj Verktyg rarr Enhanced System Tester Klicka på Ny Ange ett namn Välj fliken Köp beställning och ange följande formel: Välj fliken Säljorder och ange följande formel: Välj fliken Sälj kortorder och ange följande Formel: Välj fliken Köp till täckningsorder och ange följande formel: Klicka på OK för att stänga systemredigeraren. För att göra expertrådgivaren: Välj Verktyg rarr Expert Advisor Klicka på Ny för att öppna Expert Editor Type i ett namn för din expert Klicka på fliken Symboler Klicka på Ny för att skapa en ny symbol Skriv in namnet ldquo Köp rdquo Klicka i fönstret och skriv I formeln: Välj fliken Grafik Ange symbolen till uppåtpil Ange färg till grön Skriv in ldquo Köp rdquo Ange symbolposition till ldquo Nedanför pristot rdquo Ställ etikettpositionen till ldquo Nedan symbol rdquo Klicka på OK Klicka på Ny för att skapa en ny symbol Skriv in namnet ldquo Sälj rdquo Klicka i fönstret och skriv in formeln: Välj fliken Grafik Ställ in symbolen till nedpilen Ange färgen till röd I fönstret Label, skriv ldquo Sälj rdquo Ställ in symbolpositionen till ldquo Över prisplot rdquo Ställ etikettpositionen till ldquo Ovanstående symbol rdquo Klicka på OK Klicka på OK för att stänga Expert Editor. MdashWilliam Golson MetaStocks tekniska support Thomson Reuters, MetaStock TC2000 v12.1: HANDLING AV HÖRLÄGGANDE BONDAR ANVÄNDA ETFs Du kan kombinera TC2000rsquos kartläggnings-, skanning - och sorteringsfunktioner för att tillämpa den åtta-åriga SMA-strategin som diskuteras i Brooke Gardnerrsquos-artikeln i denna utgåva, ldquoTrading High-yieldobligationer som använder ETFs. rdquo Figur 11 visar ett månatligt diagram över Fidelity High Income Fund (FAGIX) med ett åtta månaders glidande medelvärde. FAGIX ligger för närvarande över sitt glidande medelvärde mitt i april när vi skriver detta, så vi vet vad den slutliga signalen kommer att vara till slutet av månaden. De gröna och röda spikarna i nedre rutan visar inmatningen (grön) och utgången (röda) poäng för den enkla åtta periodens EMA-strategi. Den sista signalen på FAGIX var ett köp i slutet av januari 2012 (cirkulerat på diagrammet). FIGUR 11: TC2000, ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE. Vaktlistans kolumner till vänster visar symbolen, senaste pris och månadsvis förändring för varje fond i listan med högavkastningsobligationer. Det finns också två skannings-kolumner som visar gröna kryssrutor om fonden ligger över dess åtta månaders SMA och röda kryssrutor om den ligger under dess åtta månaders SMA. Besök TC2000 för en gratis test av TC2000. MdashPatrick Argo, Worden Brothers, Inc. blir NINJATRADER: ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE Vi har implementerat BondSMAStrategy, som diskuteras i Brooke Gardnerrsquos ldquoTrading High yield-obligationer med hjälp av ETFs rdquo i denna utgåva, som en automatiserad strategi tillgänglig för nedladdning på ninjatraderSCJune2012SC. zip . När itrsquos har laddats ner, välj menyn File rarr Utilities rarr Import NinjaScript i fönstret NinjaTrader Control Center och välj den nedladdade filen. Den här filen är för NinjaTrader version 7 eller senare. Du kan granska strategikällkoden genom att välja menyn Verktyg rarr Edit NinjaScript rarr Strategi från fönstret NinjaTrader Control Center och välja ldquoBond-SMAStrategy. rdquo NinjaScript använder kompilerade DLL-filer som kör inbyggda, inte tolkade, vilket ger dig högsta möjliga prestanda . Ett provdiagram som implementerar strategin visas i figur 12. FIGUR 12: NINJATRADER, ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE. Denna skärmdump visar BondSMAStrategy, med backtestinställningar och diagram som tillämpas på en månadsserie av Fidelity Capital Amp Income Fund (FAGIX). MdashRaymond Deux Ryan Millard NinjaTrader, LLC ninjatrader TRADECISION: ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE I sin artikel ldquoTrading High-yield Bonds Med ETFs rdquo i denna utgåva beskriver författaren Brooke Gardner hur man applicerar ett enkelt glidande medelvärde till högavkastande obligationer för att undvika Stora drawdowns. Med hjälp av Tradecisionrsquos Strategy Builder kan du återskapa den enkla åtta-åriga SMA-strategin enligt följande: För att importera strategin till Tradecision, besök området ldquoTradersrsquo Tips från TASC Magazinerdquo på tradecisionsupporttasctipstasctraderstips. htm. En implementering av provdiagrammet visas i Figur 13. FIGUR 13: TRADECISION, ÅTGÅENDE MÅNAD ENKEL RÖRELSE AVERAGE. Här ser du ett åtta månaders enkelt glidande medelvärde på ett månatligt diagram över FAGIX med köpförstärkningssignaler markerade på diagrammet. SHARESCOPE: SIMPLE MOVING AVERAGES Den korta scriptwersquove som utarbetats baserat på ldquoTrading High-yield-obligationer som använder ETFs rdquo av Brooke Gardner i denna utgåva färger barer eller ljus baserat på om de är över eller under ett angivet glidande medelvärde. Standardinställningen är ett 20-årigt enkelt glidande medelvärde, men det kan ändras när man laddar skriptet. Wersquove tillät också ett brett spektrum av rörliga genomsnittstyper som ska användas: enkel, exponentiell, viktad, triangulär, variabel VHF, variabel CMO och VIDYA. Det rörliga medelvärdet som ritats på diagrammet i Figur 14 visar övergångspunkterna. FIGUR 14: SHARESCOPE, FLYGGÄNGD. ShareScope-skriptet färger färger eller ljus baserat på om de är över eller under ett angivet glidande medelvärde. Detta diagram visar övergångspunkterna. Koden för ShareScope-skriptet visas nedan. TRADESIGNAL: ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE Indikatorerna beskrivna i ldquoTrading High-yield Obligationer Använda ETFs rdquo av Brooke Gardner i denna utgåva kan användas med vårt online kartläggningsverktyg på tradesignalonline. Kolla bara Infopedia avsnittet för vårt lexikon. Du kommer att se indikatorn och funktionerna där, som du kan göra tillgänglig för ditt personliga konto. Klicka på den och välj ldquoopen script. rdquo Indikatorn kommer omedelbart att finnas tillgänglig för att applicera på något diagram du önskar. Se figur 15. FIGUR 15: TRADESIGNAL ONLINE, ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE. Här visas den åtta perioderna MA crossover-strategin på ett dagligt diagram av Amazon. HANDEL NAVIGATOR: ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE Här kommer vi att visa hur man återskapar den strategi som diskuteras i Brooke Gardnerrsquos artikel i den här frågan, ldquoTrading High-yield-obligationer som använder ETFs. rdquo Strategin är lätt att återskapa och testa i Trade Navigator. För detta exempel använder vi symbolen PCF (Putnam High Income Bond Fund). Gå till fliken Strategier i Traderrsquos Toolbox. Klicka på ldquo New rdquo-knappen. Klicka på knappen ldquo New rule rdquo. Så här ställer du in långregistreringsregeln. Ange följande kod: Ange åtgärden till ldquo Long Entry (Buy) rdquo och ordertypen till ldquo Market. rdquo Klicka på Spara-knappen. Skriv ett namn på regeln och klicka på OK. Upprepa dessa steg för kortregistreringsregeln med följande kod: Ange åtgärden till ldquo Short Entry (SELL) rdquo och ordertypen till ldquo Market. rdquo Var noga med att ställa in ldquo Tillåt poster för att vända rdquo-alternativet på fliken Inställningar på Skärmen Strategi. Spara strategin genom att klicka på Spara-knappen, skriv ett namn för strategin och klicka på OK. Du kan testa din nya strategi genom att klicka på knappen Kör för att se en rapport eller du kan tillämpa strategin på ett diagram för en visuell representation av var strategin skulle placera handel över diagrammets historia. Genesis har gjort denna strategi till en speciell nedladdningsbar fil för Trade Navigator. Klicka på den blå telefonikonen i Trade Navigator, välj ldquo Hämta special fil, rdquo typ ldquo SC201206 rdquo och klicka på Start-knappen. MdashMichael Herman Genesis Financial Technologies TradeNavigator UPDATA: ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE Vår Tradersrsquo Tips denna månad är baserad på ldquoTrading High-yield Obligationer använder ETFs rdquo av Brooke Gardner. I artikeln föreslår Gardner ett systematiskt tillvägagångssätt för handel med högavkastningsobligationsfonder, vilket minskar storleken på drawdowns och volatiliteten av avkastningen genom att initiera långa affärer när priset överträffar något historiskt medelvärde och initierar korta affärer när priset underpresterar något historiskt genomsnitt . Uppdateringskoden för det här systemet finns i uppdateringsbiblioteket och kan hämtas genom att klicka på Anpassad meny och Systembibliotek. De som inte kan komma åt biblioteket på grund av en brandvägg kan klistra in koden som visas nedan i uppdateringsanpassad editor och spara den. Se figur 16. FIGUR 16: UPDATA, ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE. Detta diagram visar den månatliga FAGIX Bond ETF. Den nedre rutan visar systemrsquos resulterande kapitalkurva när ett genomsnitt på åtta år används. TRADING BLOX: ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVGÅNG I ldquoTrading High-yield Obligationer Med hjälp av ETFs rdquo i denna utgåva presenterar författaren Brooke Gardner en enkel tidsmetod med ett åtta månaders enkelt glidande medelvärde (SMA) för att avsluta långa positioner i den populära fonden Fidelity High Income Fund (FAGIX). Konceptet bakom strategin är att jämföra den månatliga slutkursen till det glidande genomsnittet och att köpa förstärkare tills priset ligger över SMA. När priset bryter under SMA, avsluta positionen. Denna handelsstrategi kan enkelt implementeras i Trading Blox: Skapa ett nytt Blox (Ingång, Avsluta, Money Manager) I det definierar du parametrarna: movingAveragePeriod, (antal månader som ska användas för att beräkna SMA) Definiera indikatorn: movingAverage ( Standard Trading Blox-indikatorberäkning) och peka på den för att använda parameteren movingAveragePeriod. Definiera inträdeslogiken i ldquoEntry Ordersrdquo-skriptet i blocket: Definiera exitlogiken i ldquoExit Ordersrdquo-skriptet i blocket: Definiera positionsstorleken i blockets ldquoUnit Sizerdquo-skript: Koden för att genomföra denna enkla handelsstrategi i Trading Blox Kan laddas ner från automatiserad-handel-systemfri kod. Här är en uppsättning resultat från en Trading Blox-simulering (Figur 17) som körs med koden och historiska data för FAGIX (justerad för splittringar och utdelningar) från dataleverantören CSI (csidata2cgi-binuaorderform. plreferrerAT). FIGUR 17: TRADING BLOX, ÅTGÄRD ENKELT RÖRANDE AVERAGE SYSTEM PÅ SENASTE DATA. Detta diagram visar systemrsquos egenkapitalkurva och drawdowns för perioden 2003ndash11. Itrsquos intressant att se hur systemet skulle ha utförts i en annan marknadsmiljö. Nästa är en ytterligare uppsättning resultat från tidigare perioder för FAGIX: Som du kan se är resultaten inte lika bra som de senaste tiderna. Se figur 18. FIGUR 18: TRADING BLOX, ÅTGÅRD ENKELT RÖRANDE GEMENSKAPS SYSTEM OVER EN ANNAN PERIOD. Detta visar systemets egenkapitalkurva och drawdowns för en tidigare period, 1990ndash2002. Slutligen tillåter Trading Blox oss att testa effekten av längden på glidande medelvärde för att kontrollera strategins robusthet till parametervärden. Genom att testa över hela uppsättningen historiska data varierar vi SMA-längdsparametern från två månader till 24 månader. Figur 19 visar ett sammanfattande resultat av detta stegade test, vilket visar utvecklingen av MAR-förhållandet (CAGRMaxDD) som en funktion av SMA-längden. FIGUR 19: TRADING BLOX, VARIED-BAR ENKEL RÖRELSE AVERAGE. Detta visar utvecklingen av MAR-ration som en funktion av SMA-längden (1990ndash2011). MICROSOFT EXCEL: ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE Artikeln i denna utgåva av Brooke Gardner, ldquoTrading High-yield-obligationer som använder ETFs, visar rdquo en enkel, okomplicerad trendriktad strategi. Genom att ändra den enkla glidande genomsnittliga (SMA) perioden kan vi se de relativa effekterna på köp och sälj signaler. See Figure 20. FIGURE 20: EXCEL, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. Here is a sample chart of FAGIX (monthly) with an eight-period simple moving average and buysell indications. I have prepared an Excel macro to assist you when you update the InputData tab from a downloaded history file (or change to an entirely new symbol). See the Notes tab of the spreadsheet for details. The spreadsheet is downloadable by clicking here . Originally published in the June 2012 issue of Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Alla rättigheter förbehållna. copy Copyright 2012, Technical Analysis, Inc. Hull-DNA (Easylanguage) Hull-DNA (Easylanguage) Thanks: 38 given, 16 received Hi, I have been working on various systems trying to teach myself Easylanguage and reading a bunch of all your posts which is helping a ton Thanks I am a trend follower and dont need to pick tops and bottoms but I want that chunk out of the middle of trend in the safest and most efficient method I can come up with. So with all that in mind I keep coming back to moving averages of one type or another to clean and smooth but as you know they can lag pretty bad at times. So I came up with a three moving average system as follows: Using the Hull Moving averages (for speed) and a simple moving averages as a zero line for overall trend: Center-line (Zero): So the Simple MA(Zero Line) is color coded to indicate the location of the closing price via color I have also added an Average True Range cushion around it so when the price gets close to the line you can clearly see it. A blue dot indicates the closing price is above the slower simple MA and red indicates its below, if the center line is gray the MA is within the ATR (Middle MA value). Moving Average (OscillationsMACD) The other two moving averages are the Hull Moving averages, In order to have it oscillate I just subtract the hullslowMA from the hullfastMA (MACD). The coloring of the lines however is as follows if the lines are in contango (i. e. in a rising market fast is on the top, slow is on the bottom and the baseline value is below them) it goes all blue indicating a buy. Exiting: Im still working on a more sound exit strategy I dont believe this system protects enough for the exit side. I am looking at some sort of trailing stop wanting the market to exit the trade Help: Is it possible in easylanguange to plot a paintbar into window1, I would like to do it when the MACD crosses over the zeroline. Like I said I am new to this so if there are best practices to coding what I have done here I would appreciate any feedback. tack. ---My code--- Using the Hull Moving average as the fast and slow, went to a standard moving average for the long term (zero line) inputs: Price (close), HullFast(13), HullSlow(34), HullCenter(55), CenterUpColor(blue), CenterDnColor(Red) Variables: SlowHull(0), FastHull(0), CenterMA(0), CenterColor(Black), HullMACD(0), Contango(Darkgray), var1(0) SlowHullHMA(Price, HullSlow) FastHullHMA(Price, HullFast) Center Line Calculation and Coloring CenterMA AverageFC(Price, HullCenter) var1AvgTrueRange(Hullslow) CenterColordarkgray If close lt (CenterMA - var1) then Centercolor CenterdnColor If close gt (CenterMA var1) then Centercolor CenterUpColor If Close CenterMA then Centercolor Yellow Calculate Fast and Slow around Centerline HullMACD FastHull-SlowHull Contango Using this to define and mark trend when all MAs are H-gtL in order Contangodarkgray If SlowhullltFastHull and SlowhullgtCenterMA then Contangoblue If SlowhullgtFasthull and slowhullltCenterMA then ContangoRed If Condition1 then PlotPB( High, Low, Open, Close, quotContangoquot, Yellow ) Would really like to figure out how to plot a Paintbar into Window 1 when HullMACD crosses Centerline Displaying Plot1 (HullMACD, quotHullCrossquot, Contango) Plot2 (HullMACD, quotquot, Contango) Plot3(0,quotHullCenterquot, CenterColor)December 2010 Here is this monthrsquos selection of Tradersrsquo Tips, contributed by various developers of technical analysis software to help readers more easily implement some of the strategies presented in this and other issues. Other code appearing in articles in this issue is posted in the Subscriber Area of our website at technical. traderssubsublogin. asp. Login requires your last name and subscription number (from mailing label). Once logged in, scroll down to beneath the ldquoOptimized trading systemsrdquo area until you see ldquoCode from articles. rdquo From there, code can be copied and pasted into the appropriate technical analysis program so that no retyping of code is required for subscribers. You can copy these formulas and programs for easy use in your spreadsheet or analysis software. Simply ldquoselectrdquo the desired text by highlighting as you would in any word processing program, then use your standard key command for copy or choose ldquocopyrdquo from the browser menu. The copied text can then be ldquopastedrdquo into any open spreadsheet or other software by selecting an insertion point and executing a paste command. By toggling back and forth between an application window and the open web page, data can be transferred with ease. This monthrsquos tips include formulas and programs for: TRADESTATION: HULL MOVING AVERAGE In the article ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo in this issue, author Max Gardner describes the calculation of the Hull moving average ( Hma ) and describes a trading strategy using the Hma. along with other entry and exit criteria. Here, we present the EasyLanguage code for a Hull moving average function ( Hma ), a Hull moving average indicator (Hull Moving Average), and a demonstration strategy ( HmaMg Strategy) based on the authorrsquos entryexit criteria. To download the EasyLanguage code for the function, indicator, and strategy, go to the TradeStation and EasyLanguage Support Forum (tradestationDiscussionsforum. aspxForumID213 ) and search for the file ldquoTradingWithHullMovingAverage. eld. rdquo A sample chart is shown in Figure 1. Figure 1: TRADESTATION, HULL MOVING AVERAGE. Here is a sample daily bar chart of SPY ETF displaying the indicator ldquoHull moving averagerdquo ( red plot. four-bar length). The magenta plot is a 50-bar simple moving average of the close. In the subgraph is the built-in RSI indicator plotting the nine-bar RSI of the nine-bar HMA as described in Max Garnerrsquos article. This article is for informational purposes. No type of trading or investment recommendation, advice, or strategy is being made, given, or in any manner provided by TradeStation Securities or its affiliates. mdashChris Imhof TradeStation Securities, Inc. A subsidiary of TradeStation Group, Inc. TradeStation eSIGNAL: HULL MOVING AVERAGE For this monthrsquos Tradersrsquo Tip, wersquove provided two formulas, HullMa. efs and RsiHma System. efs, based on the formula code from Max Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average. rdquo The studies contain formula parameters to set the Hma Period, which may be configured through the Edit Studies window (Advanced Chart menurarrEdit Studies). The RsiHma System. efs is configured for backtesting and contains two additional formula parameters to set the TurnUp and Sma periods. To discuss this study or download complete copies of the formula code, please visit the Efs Library Discussion Board forum under the Forums link from the Support menu at esignal or visit our Efs KnowledgeBase at esignalsupportkbefs. The eSignal formula scripts ( Efs ) are also available for copying and pasting from the Stocks amp Commodities website at Traders . Sample charts of the Hull moving average and moving average system are shown in Figures 2 and 3. Figure 2: eSIGNAL, HULL MOVING AVERAGE Figure 3: eSIGNAL, HULL MOVING AVERAGE and HMARSI SYSTEM mdashJason Keck Interactive Data Desktop Solutions 800 815-8256, esignalcentral METASTOCK: HULL MOVING AVERAGE Max Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo describes the Hull moving average and a system using it. You can add the average to MetaStock using these steps: In the Tools menu, select Indicator Builder. Click New to open the Indicator Editor for a new indicator. Type the name of the indicator. Click in the larger window and paste or type in the following formula: Click OK to close the Indicator Editor. The system test formulas require MetaStock 10.0 or later. The steps to create the system test are: Select Tools rarr the Enhanced System Tester. Click New Enter a name. Select the Buy Order tab and enter the following formula: Select the Sell Order tab and enter the following formula: Click OK to close the system editor. WEALTH-LAB: HULL MOVING AVERAGE This Tradersrsquo Tip is based on ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo by Max Gardner in this issue. Because the Hull moving average ( Hma ) has been a part of the free ldquoCommunity Indicatorsrdquo library driven by the Wealth-Lab user community, applying it to charts and strategies is as easy as drag amp drop. To run this Wealth-Lab 6 code that implements Gardnerrsquos RsiHma system for trading indexes, install the indicator library (or update to the actual version using the Extension Manager tool) from the wealth-lab site, Extensions section. Plotted as a blue line on Figure 4, the Hull moving average appears to be a truly responsive one, providing timely short-term signals when it turns up. Depicted on the upper pane for comparison to the nine-day Rsi of a nine-day Hma. the Rsi of a simple moving average ( Sma ) within the same period ( violet line ) visibly lags its counterpart. Figure 4: WEALTH-LAB, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. This Wealth-Lab Developer 6.0 chart shows Max Gardnerrsquos RSIHMA applied to Apple Inc. (AAPL, daily). The Hull moving average (plotted as a blue line ) appears to be a responsive one, providing timely, short-term signals when it turns up. The upper pane shows the RSI of SMA within the same period ( violet line ) for comparison, and it visibly lags its counterpart. AMIBROKER: HULL MOVING AVERAGE Implementing the HmaRsi system presented by Max Gardner in his article in this issue (ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo) is easy in AmiBroker Formula Language. A ready-to-use formula for the article is presented in the Listing 1. The code includes both indicator code trading strategy code. The formula can be used in the Automatic Analysis window for backtesting as well as to plot it in a chart (Figure 5). To use it, enter the formula in the Afl Editor, then press the Insert Indicator button to see the chart, or press Backtest to perform a historical test of the strategy. Figure 5: AMIBROKER, HULL MOVING AVERAGE STRATEGY. This daily chart of the SPY ( green ) with a nine-bar RSI from HMA (middle pane) shows the portfolio system test equity. Note that this strategy can produce different results depending on symbol selection rules. You can modify the symbol selection strategy by adding your own PositionScore rules. WORDEN BROTHERS STOCKFINDER: HULL MOVING AVERAGE You can download the layout ldquoDecember 2010 Traders Tipsrdquo from the StockFinder share library by clicking Share, Browse, and then searching the Layouts tab. We used RealCode to recreate the Hull moving average, and we used the BackScanner to test the strategy from Max Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average. rdquo A sample chart is shown in Figure 6. Figure 6: STOCKFINDER, HULL MOVING AVERAGE For more information or to start a free trial of StockFinder, please visit StockFinder . mdashBruce Loebrich and Patrick Argo Worden Brothers, Inc. StockFinder NEUROSHELL TRADER: HULL MOVING AVERAGE The Hull moving average ( Hma ) described in the article by Max Gardner in his article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo can be easily implemented with a few of NeuroShell Traderrsquos 800 indicators. Simply select ldquoNew Indicator. rdquo from the Insert menu and use the Indicator Wizard to set up the following indicator: To recreate the HmaRsi trading system, select ldquoNew Trading Strategy. rdquo from the Insert menu and enter the following in the appropriate locations of the Trading Strategy Wizard: Generate a buy long market order if all of the following are true: Generate a protective stop order at the following price level: Generate a sell short market order if ONE of the following is true: If you have NeuroShell Trader Professional, you can also choose whether the parameters should be optimized. After backtesting the trading strategies, use the ldquoDetailed analysis. rdquo button to view the backtest and trade-by-trade statistics for each strategy. Users of NeuroShell Trader can go to the Stocks amp Commodities section of the NeuroShell Trader free technical support website to download a copy of this or any previous Tradersrsquo Tips. A sample chart is shown in Figure 7. Figure 7: NEUROSHELL TRADER, HULL MOVING AVERAGE. This chart shows the Hull moving average indicator along with the RSI and HMA trading system. AIQ: HULL MOVING AVERAGE The Aiq code is given here for ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo by Max Gardner in this issue. Only the indicators that are used in his system are coded, since the weighted moving averages must be coded longhand. In Figure 8, I show the results of a backtest on all trades for 71 Etf s that have 10 years or more of history. The test period is from 9292000 to 10132010. In this summary report, the average trade is 1.58 with an 81-bar average holding period. Assuming you would trade all signals from all 71 markets, the average annual return is 7.12 compared to a loss of -1.97 per year on the SampP 500 index over this 10-year test period. Figure 8: AIQ SYSTEMS, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM, BACKTEST RESULTS. Here is a summary EDS report for Max Gardnerrsquos HMARSI system as applied to a 71-ETF portfolio over the period 9292000 to 10132010. TRADERSSTUDIO: HULL MOVING AVERAGE The TradersStudio code for Max Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo is provided here. The coded version that I have supplied also includes the system that Gardner presents in his article. Figure 9: TRADERSSTUDIO, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM ON FOUR INDEX FUTURES. Here is the consolidated equity curve for the period 12282000 to 10122010. I tested this system with the parameters he provides in his article on a four-index futures portfolio consisting of the full-sized contracts for the Dow Jones Industrials (DJ), Nasdaq 100 (ND), SampP 500 (SP), and SampP Midcap 400 (MD) index. The resulting equity curve is shown in Figure 9. In addition, the table in Figure 10 shows the summary results by market. Figure 10: TRADERSSTUDIO, HMA SYSTEM RESULTS BY MARKET. Here are the summary results by market for the full-sized futures contract portfolio. The code can be downloaded from the TradersStudio website at TradersStudio rarrTraders ResourcesrarrFreeCode or TradersEdgeSystemstraderstips. htm . TRADECISION: HULL MOVING AVERAGE Max Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo introduces a market timing system that removes lag and forecasts future data. To recreate Gardnerrsquos Hma function, input the following into Tradecisionrsquos Function Builder: To recreate Gardnerrsquos Hma indicator, input the following into Tradecisionrsquos Indicator Builder: To recreate Gardnerrsquos Hma strategy, input the following into Tradecisionrsquos Strategy Builder: Note that the stop-loss and take-profit exit rules are set in the money management section. To import the strategy into Tradecision, visit the area ldquoTradersrsquo Tips from Tasc Magazinerdquo at tradecisionsupporttasctipstasctraderstips. htm or copy the code from the Stocks amp Commodities website at traders . A sample chart is shown in Figure 11. FIGURE 11: TRADECISION, HULL MOVING AVERAGERSI STRATEGY. Here we see two indicators plotted on the Dow Jones Industrial Average (DJIA) chart with buy and sell signals generated by the HMA trading strategy. NINJATRADER: HULL MOVING AVERAGE The Hma TradingStrategy automated strategy presented by Max Gardner in his article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo has now been implemented as a strategy available for download at ninjatraderSCDecember2010SC. zip . Once it has been downloaded, from within the NinjaTrader Control Center window, select the menu FilerarrUtilitiesrarrImport NinjaScript and select the downloaded file. This strategy is for NinjaTrader version 6.5 or greater. You can review the Strategy source code by selecting the menu ToolsrarrEdit NinjaScriptrarrStrategy from within the NinjaTrader Control Center window and selecting Hma TradingStrategy. NinjaScript uses compiled Dll s that run native, not interpreted, which provides you with the highest performance possible. A sample chart implementing the strategy is shown in Figure 12. Figure 12: NINJATRADER, HULL MOVING AVERAGE. This screenshot shows the HMATradingStrategy applied to a daily chart of the NASDAQ ETF (QQQQ). mdashRaymond Deux amp Ryan Millard NinjaTrader, LLC ninjatrader NEOTICKER: HULL MOVING AVERAGE In ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo in this issue, author Max Gardner presents a trading signal based on the Hull moving average. This trading system can be implemented in NeoTicker using formula language. The trading system is a formula language indicator named ldquo Tasc Hull Moving Average Systemrdquo (Listing 1) with no parameters. It produces one plot output that shows the current system equity (Figure 13). Figure 13: NEOTICKER, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. The trading system implemented in NeoTicker produces one plot output that shows the current system equity. A downloadable version of the trading system will be available at the NeoTicker blog site (blog. neoticker ). mdashKenneth Yuen TickQuest, Inc. WAVE59: HULL MOVING AVERAGE In his article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo author Max Gardner describes the smoothed weighted average, the Hull moving average ( Hma ). Figure 14 shows the standalone indicator on the December SampP emini. FIGURE 14: WAVE59, HULL MOVING AVERAGE. Here is the Hull moving average (HMA) on the December SampP emini as a standalone indicator. The following script implements this indicator in Wave59. As always, users of Wave59 can download these scripts directly using the QScript Library found at wave59library . mdashPatrick J. Stiles, Product Manager mdashEarik Beann Wave59 Technologies Intrsquol, Inc. wave59 TRADE NAVIGATOR: HULL MOVING AVERAGE Trade Navigator offers all the features you need to recreate the Hull moving average strategy presented in Max Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average. rdquo First, in Trade Navigator, go to the Strategies tab in the Traderrsquos Toolbox. Click on the New button, then click the New Rule button. To set up the long entry rule, input the following code: Set the action to ldquoLong Entry (Buy)rdquo and the order type to ldquoMarket. rdquo (See Figure 15.) Click the Save button. Type a name for the rule and then click the OK button. Repeat these steps for the long exit rules using the following sets of code: Figure 15: TRADE NAVIGATOR, HULL MOVING AVERAGE STRATEGY Set the action to ldquoLong Exit (Sell)rdquo and the order type to ldquoMarket. rdquo Click the Save button. Type a name for the rule and then click the OK button. Set the action to ldquoLong Exit (Sell)rdquo and the order type to ldquoLimit. rdquo Type the ldquolimit pricerdquo code in the box as follows: Click Verify . then click Add . Set the default value for percentage to ldquo15.rdquo Click the Save button. Type a name for the rule and then click the OK button. Set the action to ldquoLong Exit (Sell)rdquo and the order type to ldquoStop. rdquo Type the ldquolimit pricerdquo code in the box as follows: Click Verify . then click Add . Set the default value for percentage to ldquo5.rdquo Click the Save button. Type a name for the rule and then click the OK button. Save the strategy by clicking the Save button, typing a name for the strategy, and then clicking the OK button. You can test your new strategy by clicking the Run button to see a report, or you can apply the strategy to a chart for a visual representation of where the strategy would place trades over the history of the chart. Genesis has prepared this strategy as a downloadable file for Trade Navigator. To download it, click on the blue phone icon in Trade Navigator, select Download Special File . type ldquoSC1012,rdquo and click the Start button. The library name will be ldquoTrading Indexes with the Hma rdquo and the strategy name will be ldquo Rsi with Hma System. rdquo A sample chart is shown in Figure 15. mdashMichael Herman Genesis Financial Technologies GenesisFT UPDATA: HULL MOVING AVERAGE This Tradersrsquo Tip is based on ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo by Max Gardner in this issue. The Hull moving average ( Hma ) is created from a weighted averaging of the difference between longer - and shorter-term weighted averages. The author creates a market model using this Hull moving average together with a long-term simple moving average and oscillation and momentum indicators to time entry into long-term moves. The new Updata Professional version 7 accepts code written in VB and C in addition to our user-friendly custom code. Versions of this indicator and system in all these languages may be downloaded by clicking the Custom menu and then System or Indicator Library . Those who cannot access the library due to firewall issues may paste the code below into the Updata Custom editor and save it. A sample chart is shown in Figure 16. FIGURE 16: UPDATA, HULL MOVING AVERAGE. This sample chart shows the Hull moving average ( red ) with the longer-term simple moving average ( blue ) on the SampP 500 index. Backtesting the system shows early entries to long-term trends. VT TRADER: HULL MOVING AVERAGERSI TRADING SYSTEM Our Tradersrsquo Tip this month is based on ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo by Max Gardner in this issue. In the article, Gardner describes a trading system based around the Hull moving average indicator. Gardner only discusses the conditions necessary to produce buy signals. We have interpreted and reversed the buy conditions so that our version of the system has the ability to generate potential buy signals andor sell signals. Wersquoll be offering our version of Gardnerrsquos HmaRsi trading system for download in our client forums. The trading rules used by our version of the system are explained in the trading systemrsquos Notes section. To attach the trading system to a chart (Figure 17), select the ldquoAdd Trading Systemrdquo option from the chartrsquos contextual menu, select ldquoTASC - 122010 - Hull MARSI Trading Systemrdquo from the trading systems list, and click the Add button. The instructions for recreating the HmaRsi trading system in VT Trader are as follows: RibbonrarrTechnical Analysis menurarrTrading Systems grouprarrTrading Systems Builder commandrarrNew button In the General tab, type the following text for each field: In the Input Variable(s) tab, create the following variables: In the Output Variable(s) tab, create the following variables: In the Formula tab, copy and paste the following formula: Click the ldquoSaverdquo icon to finish building the trading system. Figure 17: VT TRADER, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. Here is Max Gardnerrsquos HMARSI trading system on a EURUSD daily candlestick chart. To learn more about VT Trader, please visit cmsfx . TRADING BLOX: HULL MOVING AVERAGE In ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Averagerdquo in this issue, author Max Gardner explains how to use the Hull moving average for long-term market timing. This indicator can be implemented in Trading Blox using the following steps: Create a new Blox In it, define the parameters to drive the indicator periods: dsPeriod, hpDSPeriod, sqrtDSPeriod, rsiPeriod, smaPeriod, hmaPeriod, hmaHPeriod, hmasqrtPeriod, stopInATR, atrPeriod Define the indicators: dspWMA, dshpWMA, SMA, WMA, hWMA, averageTrueRange Define the instrument permanent variables: HMA, RSIHMA, avgGain, avgLoss, MainHMA Define the indicator calculations in the ldquoUpdate Indicatorsrdquo script of the block: Define the entry logic in the Entry Orders block: Define the exit logic in the Exit Orders block: Figure 18 shows an example of the system used with the simple Fixed Fractional Money Manager risking 0.5 per trade on a diversified futures portfolio. Figure 18: TRADING BLOX, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. This shows the system equity curve on a diversified portfolio of futures. TRADESIGNAL: HULL MOVING AVERAGE The HmaRsi system presented by Max Gardner in his article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo can be implemented using the free Interactive Online Charting Tool found at TradesignalOnline. In the tool, select New Strategy, paste the code into the online code editor, and save it. The strategy can now be added to any chart with a simple drag amp drop (Figure 19). Figure 19: TRADESIGNAL, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. Max Gardnerrsquos HMARSI system is shown on an SPY chart in Tradesignal Online. The strategy is also available from the Lexicon section of TradesignalOnline. where it can be imported with a single click. SHARESCOPE: HULL MOVING AVERAGE The following Sharescope code displays entry and exit signals on a chart according to Max Gardnerrsquos Hull moving average trading strategy. This implementation is for end-of-day traders but can be easily adapted for real-time. The price bars, candles, or line plot will be colored blue for the duration of the trade. The code in our script library (sharescript. co. uk ) includes a dialog for configuring the variables. A sample chart is shown in Figure 20. Figure 20: SHARESCOPE, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM mdashTim Clarke Ionic Information Ltd. Tel: 020 7749 8500 sharescope. co. uk CHARTSY: HULL MOVING AVERAGE For Windows Mac Linux The Hull moving average calculation described in the article by Max Gardner in this issue (ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo) is available in Chartsy in the ldquoHull moving average overlayrdquo plugin and in the ldquorelative strength indexrdquo indicator plugin. To install these plugins, please go to ToolsrarrPluginsrarrAvailable Plugins. These plugins are preinstalled in Chartsy v1.4. You can find the Java source code for the Hma calculation here . A sample chart implementation is shown in Figure 21. Figure 21: CHARTSY, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. This sample chart shows the RSI 9 of HMA(9) as an indicator, and the HMA(4) and SMA(50) as overlays. To download Chartsy, discuss these tools, and help us develop other tools, please visit our forum at chartsy. org. Our development staff will be happy to assist and you can become a Chartsy contributor yourself. MICROSOFT EXCEL: HULL MOVING AVERAGE This Tradersrsquo Tip describes how to implement Max Gardnerrsquos Hull moving average ( Hma ) strategy in Microsoft Excel. This spreadsheet performs buy and sell signal calculations and plots buy and sell markers. The spreadsheet is provided here as a working downloadable Excel file (updated 12162010). but step-by-step instructions for building the spreadsheet from scratch are also provided below. First, here are some development notes: Microsoft Excel does not have built-in functions to calculate either Rsi or weighted moving averages, but they can be built from Excelrsquos formula-building blocks. This spreadsheet makes extensive use of the Excel built-in function ldquo Offset rdquo to allow the user to dynamically control the lookback lengths of the derived Rsi, Wma. and ultimately the Hull moving average ( Hma ). The end-of-day data used to build this example was downloaded from the Historical Prices page at finance. yahoo. This downloads as a. Csv formatted file. Up to seven years of end-of-day history may be available for a given symbol. As downloaded, the data in the. Csv file is in date-descending sequence, which places the most current day at the top of the spreadsheet. The formulas used in this spreadsheet depend on this date-descending sequence. If you chart prices, Hma. or other data, be sure to format the x - axis and select the ldquocategories in reverse orderrdquo checkbox to get your dates and data to plot left to right. To avoid weekend and holiday gaps on charts, I prefer to have Excel plot the x - axis as categories and not as dates. In the cell formula specifications given below, the large bold text should be typed into the indicated cell. Save your work frequently. Here are step-by-step instructions for building the Excel worksheet: Get some data into a blank spreadsheet. Opening a downloaded. CSV file is one way. (Suggested minimum of 375 days, but suit yourself) Regardless of source, organize your data in Date-Descending Sequence, with Date in column A, Volume in column B, Open in column C, High in column D, Low in Column E, and Close in column F. Initial worksheet formatting: Insert blank rows at the top so that the first price data row is Row 10 and your column headers are in Row 9. We will be using this extra white space at the top for Formula Control values and Descriptions. I like to place a split bar under the headers (row 9) and freeze frames so that the headers remain visible as I scroll through the data. Use ldquoSave Asrdquo to save your results with the. XLS (or. XLSX) suffix. I suggest that you include the stock or index symbol in the file name. Cell A1: Enter the stock or index symbol. Cell B1: Enter the full name of the stock or index. Cell A4: Enter Avail Rows Cell A5: Enter COUNT(A10:A5000) . This will calculate how many price rows are available on your worksheet. A full seven years comes in around 4500 days, so 5000 should be large enough to envelope what you actually have on hand. Cell A6: Enter LastRow . Cell A7: ROW(A9)A5 to calculate last actual data row. We will use this value in the trading system formulas to determine relative row 70, our ldquostartingrdquo row. Bypassing the first 70 rows of data before we start the trading system calculations accommodates the 59-day lookback used in Max Gardnerrsquos system and allows an additional 10 days for the various moving averages to stabilize before this system will try to buy or sell stuff. Cell G7: Moving Ave . G8: Weights . G9: Stick . G10: G111 H4: Calculate First HMA using Close along with RSI of First HMA H5: Period: . I5: 9 . Make cell I5 bold and blue. It is a user input control point. J5: Period 2: . K5: INT(I52) . L5: SQRT(Period): . M5: INT(SQRT(I5)) H6: HMA . H7: quotSLOW (quotampI5ampquot)quot . H8: WMA . H9: of Close H10: SUMPRODUCT(OFFSET(F10,0,0,I5,1),OFFSET(G10,G10-I5,0,I5,1))SUM(OFFSET(G10,G10-I5,0,I5,1)) . This formula uses OFFSET to select a vertical stick of closing prices I5 tall and multiply it by an OFFSET selected stick of weights (column G) I5 tall starting I5 cells above the last available cell. This summed product is then divided by the sum of the OFFSET selected stick of weights to give the weighted average. (This will make more sense if you look at it after step 78.) I7: quotFAST (quotampK5ampquot)quot . I8: WMA . I9: of Close I10: SUMPRODUCT(OFFSET(F10,0,0,K5,1),OFFSET(G10,G10-K5,0,K5,1))SUM(OFFSET(G10,G10-K5,0,K5,1)) J8: Intermediate . J9: Result . J10: 2I10-H10 K8: quotHMA(quotampI5ampquot)quot . K9: of Close K10: SUMPRODUCT(OFFSET(J10,0,0,M5,1),OFFSET(G10,G10-M5,0,M5,1))SUM(OFFSET(G10,G10-M5,0,M5,1)) Setup for the RSI of the first HMA. L6: RSI of HMA . L8: 1 Bar Delta . L9: K8 . L10: K10-K11 M8: O7ampquot Bar UPquot . M9: Sum M10: SUMIF(OFFSET(L10,0,0,O7,1),quotgt0.00quot, OFFSET(K10,0,0,O7,1)) Sum those HMA values where the delta is greater than zero. N8: O7ampquot Bar DWNquot, N9: Sum N10: SUMIF(OFFSET(L10,0,0,O7,1),quotlt0.00quot, OFFSET(K10,0,0,O7,1)) Sum those HMA values where the delta is less than zero. O7: 9 . Make cell O7 bold and blue. It is a user input control point. O8: Bar RSI of . O9: L8 . O10: 100M10(M10N10) Place an outside border around cells H4:O9. Place an outside border around cells H6:K9. Place an outside border around cells L6:O9. Now to set up for the second HMA calculation: To simplify things, we can copy what we have just done. Appropriate use of ldquordquo in the formulas created to this point will lock row and column references as appropriate to keep things straight when we copy the existing block of HMA formulas and controls. Select cells H4:O10. Right-click in the selected area. In the dropdown, click on ldquoCOPY. rdquo Right-click on cell P4. In the dropdown, click on ldquoPASTE. rdquo Now columns P through W should look like columns H through O. Next alter the header and user control values for the second HMA calculation. Replace the contents of P4: Calculate Second HMA using Close along with RSI of Second HMA Replace Q5: 4 . Replace W7: 6 Additional inputs for the buy and sell system logic are as follows: X7: 9 . Make cell X7 bold and blue. It is a user input control point. X8: Bar SMA . X9: of Close . X10: AVERAGE(OFFSET(F10,0,0,X7,1)) Y7: 50 . Make cell Y7 bold and blue. It is a user input control point. Y8: Bar SMA . Y9: of Close . Y10: AVERAGE(OFFSET(F10,0,0,Y7,1)) Buy signal calculations: Trading model block: Sell signal calculations: Setup to plot buy and sell markers: When you plot these on a price chart, format the data series with no lines and an 8-pt, filled-in circle marker. Green for buy, red for sellhellip. Propagate the formulas you have built in rows 10 to 11 and on down through your last price data row using shortcuts for area selection, copy, and paste. In the upper left of the Excel window at the left end of the Formula Bar is a field that reflects the location of the currently selected cell. To verify that you are looking at the correct field, click on cell A1 and then click on cell C3. This field should change each time to reflect the selected cell name. You may use this field to quickly make small or large area selections without a lot of clickholddrag mouse work. To select cells G10:AQ10, left-click in the field we located in step 74. Type G10:AQ10 and press enter. These cells will be highlighted. Hold down CTRL and type a lower case c (ctrl-c) to copy these cells. The border of the selected area will change to flashing dashes to confirm the copy in progress. Once again, left-click in the field we located in step 74. Type G11:AQ followed by the ldquoLast Rowrdquo number showing in cell A7 (My A7 shows 384, so I typed G11:AQ384). Press enter to select this target area. Hold down CTRL and type a lower case v (ctrl-v) to paste the copied formulas into the selected target area. Be sure to save your completed spreadsheet before you start making charts. A sample chart is shown in Figure 22. CHART OF SPY WITH TRADES Moving averages are often the best way to eliminate data spikes, and those of relatively long lengths smooth data as well. However, moving averages have a major flaw, in that their long lookback periods introduce lag. Lösningen är att ändra den glidande medelformeln och ta bort lagret. Originally published in the December 2010 issue of Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Alla rättigheter förbehållna. copy Copyright 2010, Technical Analysis, Inc.
No comments:
Post a Comment