Varför Forex Trading Is Bättre Än Aktier

Ska du handla Forex eller Stocks. Today s investerare och aktiva handlare har tillgång till ett växande antal handelsinstrument, från försökte och blåa marker och industriprodukter till de snabba terminerna och valutamarknaden. Beslutar vilka av dessa marknader som ska handlas kan vara komplicerat och många faktorer måste beaktas för att göra det bästa valet. Det viktigaste kan vara näringsidkarens eller investerarnas risk tolerans och handelsstil. Exempelvis är köp-och-håll-investerare ofta mer lämpade för att deltar på aktiemarknaden medan kortfristiga näringsidkare, inklusive swing-, dag - och hårbenshandlare kanske föredrar marknader där prisvolatiliteten är mer uttalad. I den här artikeln ska vi jämföra investera i forexmarknaden för att köpa in i blue chip-aktier, index och industrier. Learn om Forex marknaden och lära känna några nybörjare trading strategier kolla in Forex Trading En Nybörjare s Guide TUTORIAL Den Ultimate Forex Guide. Forex vs Blue Chips valutamarknaden är världen S största finansmarknad står för mer än 4 biljoner i genomsnittligt omsättningsvärde varje dag från och med 2011 Många handlare lockas till valutamarknaden på grund av sin höga likviditet dygnet runt handel och den mängd hävstång som erbjuds deltagarna. Blå chips är å andra sidan lager från väletablerade och ekonomiskt sunda företag. Dessa lager kan generellt fungera lönsamt under utmanande ekonomiska förhållanden och har en historia att betala utdelningar. Blue chips anses generellt vara mindre volatila än många andra investeringar, och används ofta för att ge stabil tillväxtpotential till investerarnas portföljer. Volatilitet är ett mått på kortsiktiga prisfluktuationer Medan vissa näringsidkare, särskilt kortsiktiga och dagliga aktörer, är beroende av volatilitet för att dra nytta av snabba prissvingningar på marknaden, Andra handlare är mer bekväma med mindre volatila och mindre riskabla investeringar. Således lockas många kortfristiga näringsidkare till Forex-marknader, medan buy-and-hold-investerare kan föredra stabiliteten som erbjuds av blue chips. Behovshöjning är en annan ersättning I Förenta staterna har investerare i allmänhet tillgång till 2 1 hävstångseffekt för aktier. Forexmarknaden erbjuder en betydligt högre hävstång än upp till 50 1, och i delar av världen finns ännu högre hävstång. Är allt detta hävstång en bra sak Inte nödvändigtvis Medan det verkligen ger springbrädet för att bygga eget kapital med en mycket liten investering - kan valutakonton öppnas med så lite som 100 hävstångseffekter Kan lika enkelt förstöra ett handelskonto För mer insikt, se Forex-hävstång En dubbelkantad svärd. Traderingstimmar Ett annat övervägande vid valet av ett handelsinstrument är den period som varje handlas. Handelssessioner för aktier är begränsade till växlingstider, i allmänhet 9 30:00 till 16:00 Eastern Standard Time, måndag till fredag ​​med undantag för marknadssemester Forexmarknaden å andra sidan är aktiv dygnet runt från 17:00 EST Söndag, genom 17:00 EST fredag, öppnar i Sydney och reser runt om i världen till Tokyo, London och New York. Flexibiliteten att handla på amerikanska asiatiska och europeiska marknader, med god likviditet nästan vilken som helst på dagen, är en extra bonus för att Handlare vars scheman annars skulle begränsa sin handelsverksamhet Bara för att valutamarknaden handlar 24 timmar om dygnet betyder det inte att du måste se hur du ställer in en Forex Trading Schedule. Forex Vs Indexes Aktieindex är en kombination av liknande aktier, som kan vara används som riktmärke för en viss portfölj eller den breda marknaden På de amerikanska finansmarknaderna ingår de stora indexerna Dow Jones Industrial Average DJIA, Nasdaq Composite Index Standard Poor s 500 Index SP 500 och Russell 2000 Indexerna ger handlare och investerare med en viktig metod för att mäta rörligheten för den övergripande marknaden. En produktsortiment ger handlare och investerare bred marknadsexponering genom börsindex. Börshandel d fonder ETF-baserade på börsindex, SP SP och Nasdaq-100 QQQQ, är allmänt handlade. Aktieindex futures och e-mini index futures är andra populära instrument baserat på de underliggande indexerna. E-minis skryter stark likviditet och har blivit favoriter bland kortfristiga näringsidkare på grund av gynnsamma genomsnittliga dagliga prisklasser. Dessutom är kontraktstorleken mycket billigare än de fullstora aktieindexkontrakten. E-minis, inklusive e-mini SP 500, e - mini Nasdaq 100, e-mini Russell 2000 och mini-sized Dow Futures handlas dygnet runt på alla elektroniska, transparenta nätverk För att lära dig mer, kolla in Forex Minis Shrink Risk Exposure. Volatilitet Volatiliteten och likviditeten hos e - mini-kontrakten uppnås av de många kortfristiga näringsidkare som deltar i börsindex De stora aktieindex-terminerna handlar med ett genomsnittligt dagligt nominellt värde på 145 miljarder, vilket överstiger den sammanlagda volymen av den amerikanska dollarn E underliggande 500 lager Det genomsnittliga dagliga utbudet i prisrörelsen för e-mini-kontrakten ger en stor möjlighet att dra nytta av kortfristiga marknadsförflyttningar. Samtidigt som det genomsnittliga dagliga omsättningen värderar i jämförelse med valutamarknaden, tillhandahåller e-miniserna många av samma förmåner som är tillgängliga för valutahandlare, inklusive tillförlitlig likviditet, dagliga genomsnittsprisrörelser som bidrar till kortsiktiga vinster och handel utanför vanliga amerikanska marknadstimmar. Leverans Futures-handlare kan använda stora mängder hävstångseffekt som liknar det som är tillgängligt för valutahandlare Med terminer hänvisas hävstångseffekten till marginalen en obligatorisk insättning som kan användas av en mäklare för att täcka kontoförluster. Minimimarginalkraven fastställs av de börser där kontrakten handlas och kan vara så lite som 5 Av kontraktets värde Mäklare kan välja att kräva högre marginalbelopp Som forex har futureshandlare möjlighet att handla i stora positioner med en liten investerare Det ger möjlighet att njuta av enorma vinster - eller drabbas av förödande förluster. Leveranstid När handel sker existerar nästan den elektroniska handeln med e-minishandel i cirka en timme om dagen för att göra det möjligt för institutionella investerare att värdera sina positioner, volymen kan vara lägre än forexmarknaden och likviditet under off-market-timmar kan vara en oro beroende på det specifika kontraktet och tidpunkten för dagen. Taksbehandling Utom ramen för denna artikel bör det noteras att olika handelsinstrument behandlas olika på skatte tid Kortfristiga vinster på terminkontrakt kan till exempel vara berättigade till lägre skattesatser än kortfristiga vinster på aktier Dessutom kan aktiva näringsidkare vara berättigade att välja MTM-status för IRS , Som möjliggör avdrag för handelsrelaterade kostnader, såsom plattformskostnader eller utbildning För att kunna hävda MTM-status, förväntar IRS att handeln är den enskilda s primära verksamheten IRS Publicati på 550 och Inkomster Procedur 99-17 täcker de grundläggande riktlinjerna för hur man rätt ska kvalificera som en näringsidkare i skattemässigt syfte. Det rekommenderas starkt att handlare och investerare söker råd och expertis hos en kvalificerad revisor eller annan skattspecialist för att på bästa sätt förvalta investeringsverksamheten Och relaterade skatteskulder Trading forex kan göra förvirrande tid för att organisera dina skatter Dessa enkla steg kommer att hålla allt rakt Kolla in Forex Taxation Basics. The Bottom Line Internet och elektronisk handel har öppnat dörrarna till aktiva handlare och investerare runt om i världen för att delta På ett växande utbud av marknader Beslutet att handla aktier, valutor eller terminkontrakt baseras ofta på risk tolerans, konto storlek och bekvämlighet Om en aktiv näringsidkare inte är tillgänglig under ordinarie öppettider för att komma in, avsluta eller ordentligt hantera affärer är aktier inte Det bästa alternativet Om en investerares marknadsstrategi är att köpa och hålla på lång sikt, genererar det stabilt Tillväxt och intjäning av utdelningar, aktier är ett praktiskt val Oavsett vilket instrument en näringsidkare eller investerare väljer bör beslutet baseras på vilket passar bäst. Varför Trade Forex Forex vs Stocks. There finns cirka 2800 aktier noterade på New York Stock utbyte En annan 3 100 är noterade på NASDAQ Vilken handel kommer du? Fick tid att stanna på toppen av så många företag. I valutakurshandel finns det dussintals valutor som handlas, men majoriteten av marknadsaktörerna handlar de fyra stora paren Aren t fyra par mycket lättare att hålla koll på än tusentals stocks. Se på Mr Forex Han är så säker och sexig Mr Stocks har ingen chans. Det är bara en av de många fördelarna med valutamarknaden över aktiemarknaderna Här är några mer.24-timmarsmarknad. Forexmarknaden är en sömlös 24-timmarsmarknad. De flesta mäklare är öppna från söndag kl 16.00 EST till fredag ​​klockan 16.00 EST, med kundtjänst vanligtvis tillgänglig 24 7 Med förmåga att handla under Amerikanska asiatiska, a nd europeiska marknadstimmar kan du anpassa din egen trading schedule. Minimal eller No Commissions. Most forex mäklare debitera inga provision eller extra transaktionsavgifter för att handla valutor online eller via telefon Kombinerade med den täta, konsekventa och fullständigt transparenta spridningen, valutahandel Kostnaderna är lägre än för någon annan marknad. De flesta mäklare kompenseras för sina tjänster genom budet spread. Instant Execution of Market Orders. Your trades utförs genast under normala marknadsförhållanden. Under dessa förhållanden brukar det pris som visas när du utför din marknad Order är det pris du får Du kan utföra direkt från realtidströmmarpriser Oh yeeeaah Big time. Ka i åtanke att många mäklare endast garanterar stopp, begränsning och orderingång under normala marknadsförhållanden Handel under en massiv invandring från yttre utrymmet skulle inte falla under normala marknadsförhållanden. Fyllningar är omedelbar mest av tiden, men under extraordinärt flyktig marknadsekonomi Nditions, som under marsanattacker, kan orderutförande uppleva förseningar. Kortförsäljning utan en uptick. Till skillnad från aktiemarknaden finns det ingen begränsning av kort försäljning på valutamarknaden. Handelsmöjligheter finns på valutamarknaden oavsett om en näringsidkare är lång eller kort eller beroende på hur marknaden går. Eftersom valutahandel alltid innebär att man köper en valuta och säljer en annan, finns det ingen strukturell förspänning på marknaden. Således har du alltid lika tillgång till handel i en stigande eller fallande marknad. Ingen Middlemen. Centraliserade börser ge många fördelar till näringsidkaren Men ett av problemen med någon centraliserad utbyte är medverkan av mellanhänder. Varje part som finns mellan näringsidkaren och köparen eller säljaren av säkerheten eller det handlade instrumentet kommer att kosta dem pengar. Kostnaden kan antingen vara i tid eller i avgifter. Säkra valutahandling är däremot decentraliserad, vilket innebär att citat kan variera från olika valutahandlare. Konkurrens mellan em är så hård att du nästan alltid är säker på att du får de bästa erbjudandena. Forexhandlare får snabbare tillgång och billigare kostnader. Köp Säljprogram styr inte marknaden. Hur många gånger har du hört att fond A sålde X eller köpte Z The aktiemarknaden är mycket mottaglig för stora fonder köpa och sälja. I spothandel gör den enorma storleken på valutamarknaden sannolikheten för att någon fond eller bank kontrollerar en viss valuta mycket liten Banker, hedgefonder, regeringar, detaljhandel valutakonvertering hus, Och stora nettovärde individer är bara några av deltagarna på valutamarknaden där likviditeten är oförändrad. Analytiker och mäklarfirmor är mindre benägna att påverka marknaden. Har du tittat på TV nyligen Hört om en viss Internet-aktie och en analytiker av en prestigefyllda mäklarfirma anklagade för att hålla sina rekommendationer, till exempel köpa, när beståndet snabbt sjönk. Det är naturen av dessa relationer Oavsett vad regeringen gör Att gå in och avskräcka från denna typ av verksamhet har vi inte hört det sistnämnda. IPOs är stora affärer för både företag som går offentligt och mäklarhusen Relationer är ömsesidigt fördelaktiga och analytiker arbetar för de mäklarhus som behöver företagen som kunder Den fångsten-22 kommer aldrig att försvinna. Förhandlingsutbyte som huvudmarknad genererar miljarder i intäkter för världens banker och är en nödvändighet för de globala marknaderna Analytiker i utländsk valuta har mycket liten inverkan på valutakurser som de bara analyserar valutamarknaden . Varför gör proffsen Daytrade Futures. Kraftfulla fördelar med att handla E-Mini SP 500 Futures över aktier, ETF och Forex. Har du någonsin undrat varför många handlare föredrar futures över aktier och eller Forex? Om ditt svar är ja och du är intresserad i daytrading det här är definitivt en artikel som du borde ta en minut att läsa Gör inget misstag, det finns stora risker med framtidsdagen och det är inte lämpligt för alla investerare , Men jag tycker att följande 20 poäng visar de särskilda fördelarna med daytrading E-mini SP 500 över handelslagret, Forex och ETFs som SPDR och QQQs. 1 Effektiv marknad. Under normala marknads timmar har Emini SP 500 ES-futures en tät bud-spridning av typiskt 1 ficka eller 12 50 per kontrakt Med ett nuvarande ungefärligt kontraktsvärde på cirka 50 000 kommer det ut till 025 av kontraktsvärdet vilket är en av de bästa spridningarna i handelsvärlden. Denna spridning bör betraktas som din Kostnaden för inresa, inte till skillnad från kommissioner att komma in och ut ur marknaden Ju bredare spridningen, desto mer måste handeln gå till din fördel bara för att du ska kunna bryta jämn. Om du handlar på aktie - eller valutaparet handlar du budet Spread spread kan också vara mycket bredare. Eftersom Forex-företag skapar marknaden och därför bidrar spridningen, kan de bredda det till vad de anser lämpliga. Även när Forex-företag annonserar en fast spridning, reserverar de vanligtvis rätten att bredda när de se passform Typ ically denna spridning är var som helst från 15 till 50 beroende på valutaparet och marknadsförhållandena.2 Central Regulated Exchange. All ES handlar sker via Chicago Mercantile Exchange och dess medlemsföretag där alla affärer spelas in på en officiell tid och försäljning All Handlarna görs tillgängliga för allmänheten i en först till kvarn, och handeln måste följa reglerna för CME Clearing, tillsammans med de strikta CFTC - och NFA-reglerna. Fexxhandel förekommer i disken, utanför ett utbytesgolv eller dator där det inte finns något centraliserad utbyte med en tids - och försäljningsrapport för att jämföra din fyllning. Handlare med olika företag kan uppleva olika fyllningar även när handeln utförs samtidigt. Ännu mer alarmerande är att i vissa fall har Forex-mäklarfirman ett konto med den andra sidan av din handel Och satsar därför mot dig Även för aktiehandel handlar många börsmäklare om dina affärer till mäklare som ger dem en frisyr, rabatt eller återbetalning för dig Du beställer eller de går till mörka pooler eller visas till flash-handlare innan de görs tillgängliga för allmänheten. Återigen kan detta bli en intressekonflikt eftersom din beställning kanske inte får bästa möjliga utförande.3 Lågkommissioner. ES-provisioner är endast 1 99, inklusive utbyte, NFA eller datavgifter per sida och större handlare kan till och med leasa ett medlemskap för att ytterligare sänka sina avgifter. Den låga transaktionskostnaden gör det möjligt för dagtrader att komma in och ut från marknaden utan att provisionerna sänker sina vinster avsevärt, men självklart mer handel du gör desto mer kommer detta att påverka din bottom line. While de flesta Forex företag inte tar ut en beskriven provision, de gör sina pengar genom att skapa sitt eget bud fråga spridning och ta den andra sidan av din handel, som vanligtvis kostar mycket mer än Transaktionskostnader för ES Den genomsnittliga rabattmäklareföretaget tar 5-10 per handel, vilket verkligen kan äta i dina potentiella daytrading-vinster.4 Nivå II Trading. Du kan se de 10 bästa buden s och 10 bäst med den därtill hörande volymen i realtid och du tillåter placering av din beställning till allt pris du önskar när du handlar ES. Denna öppenhet i marknadsordningarna gör det möjligt för ES-handlare att se var och hur många order har varit placeras framför dem För korta dagsturer kan denna information vara mycket värdefull och kan användas som en indikation på framtida marknadsrörelser. De flesta Forex-plattformar erbjuder inte nivå II-prissättning och för de få som gör det, eftersom det inte finns någon centraliserad marknad, Det är bara de order som företaget har tillgång till och inte hela marknaden. De flesta Forex-företag tillåter dig inte att göra en beställning inom några fågen av det sista priset eller mellan sina upplagda budfrågor, vilket ytterligare begränsar dina handelsförmågor .5 Praktiskt taget 24-timmarshandel. ES-futuresmarknaden är öppen från söndagskväll vid 5p CST till fredag ​​eftermiddag på 3 15p den stänger från 3 15p-3 30p och stängs också dagligen från 4 30-5p för underhåll. Detta gör att du kan komma in, avsluta o r har order som arbetar för att skydda dina positioner nästan 24 timmar om dygnet, även när du sover. Även med handel före och efter handel är aktiemarknaden öppen under 12 timmar per dag och likviditeten under dessa sessioner är inte alltid bra. 6 All Electronic Trading. There är ingen trading pit för ES vilket innebär att det inte finns några marknadsförare, ingen lokalbefolkningen och ingen golvmäklare och alla order matchas av en dator med först till kvarn, oavsett hur stor eller liten de är är Det innebär att alla handlare ser samma nivå II-marknad och bjuda spreads med samma chans att träffa dem. Medan de flesta Forex-företag erbjuder elektronisk handel, godkänner vissa manuellt varje beställning på ett handelsbord eftersom de är marknadsaktörer mot dina order. Många gånger större handlare ges förmånsbehandling och bättre bud fråga spreads. Of course är mer hävstång ett dubbelkantigt svärd eftersom högre hävstång motsvarar högre risk, men ett Emini SP kontrakt har för närvarande ett ungefärligt värde av 65,00 0 och kan dagdras upp till så lite som 500 vilket är 1 av dess totala värde om 100 1 hävstångseffekt. Även om du håller en position över natten är den nuvarande över natten marginalen bara 5 625 vilket fortfarande är mindre än 10. Inte alla aktier och ETF finns att handlas på marginal och de som kan kräva minst 50 marginaler för att göra det. Amerikanska reglerade Forex-företag får inte erbjuda mer än 50 1 hävstångseffekt på de stora valutapar och 20 1 i de andra valutorna Kan vara mycket begränsande för daytraders som bara letar efter små marknadsrörelser.8 Inga räntekostnader. För futureshandel kräver dagtrade och positionsmarginaler inte att du betalar något ränta på återstoden av fonderna. De 500 som bokförts för daytraders är en prestation Obligationer och handlare betalar inte ränta på det återstående värdet av ES-futuresavtalet. Ingen särskild typ av terminshandelskonto krävs för att kunna dra nytta av daytrade-marginalen. Stockhandlare måste vanligtvis ansöka om specialkonto för att kunna dagtrade och eller handla på marginal och för dem som kan använda 50-marginalen, måste de betala ränta på den andra 50 de lånar Forex har en bärkostnad i samband med sin handel vilket innebär att räntan kan debiteras eller betalas i ställda positioner, men i slutändan ses detta intresse som en inkomstström för Forex-mäklare och fungerar till deras fördel.9 Ingen Pattern Day Trader Rule. Futures dagtrade konton kan öppnas med så lite som 3000 och inte har några Pattern Daytrader Regler förknippade med dem Naturligtvis bör endast riskkapital användas oavsett hur mycket det är du väljer att börja med. SEC beskriver en aktiehandlare som utför 4 eller fler dagtraktor inom 5 arbetsdagar, förutsatt att antalet daytrades är mer än sex procent av kundens totala handelsaktivitet under samma femdagarsperiod som Pattern Daytrader Som Pattern Daytrader måste du ha minst 25 000 startkapital och kan inte falla b av detta belopp.10 Likviditet. Emini SP-futuresna handlar i genomsnitt om 2 miljoner gånger om dagen, vilket möjliggör bra prisåtgärder, volatilitet och snabb genomförande. Med ett nuvärdet ungefär 50 000 kronor är det över 100 miljarder växlande händer varje handelsdag . Inte alla aktier och valutamarknader är lika flytande vilket innebär att rörelser kan vara skakiga och oregelbundna, vilket gör det svårare för valutahandlare. Forexfirmor gillar att hävda att övervärlden valutamarknaden handlar mer än en biljon dollar i volym per dag, men de flesta människor inte inser är att i de flesta fall handlas du bara mot din mäklare s hantering skrivbord i stället för den sanna interbankmarknaden.11 Skattefördelar. US Futures handlare har positiva skattekonsekvenser för kortfristiga näringsidkare eftersom terminsvinster beskattas 60 40, vilket Innebär att 60 av vinsten beskattas till en maximal skattesats på 15 som liknar långsiktiga vinster och den andra 40 beskattas till högst 35 som vanlig inkomst. r mindre än 12 månader anses vara kortfristiga vinster och beskattas vid 35. Naturligtvis är alla skattesituationer olika och bör konsultera en auktoriserad revisor för deras specifika situation.12 Diversifiering. När du handlar ett aktieindex som Emini SP-futures är din nyhetsrisk spridas över hela marknaden Om en rapport eller rykte kommer ut på en enskild aktie bör den ha mycket liten inverkan på hela indexet du handlar. När du tar ställning i ett enskilt lager är du mottaglig för aktiespecifik risk som kan uppstå utan förvarning och med våldsamma konsekvenser.13 Säkerhet i fonder. När du handlar ES handlar du med ett CFC-företag med Commodity Futures Trading Commission, och medlemskapet National Futures Association NFA, som är föremål för kundens segregerade fonder som fastställts av den amerikanska regeringen . Även med reglerade amerikanska Forex-företag anses medel inte vara segregerade, så om ett reglerat företag går i konkurs klarar inte fonderna samma skydd ons som de är på terminsmarknaden. Många ES-futureshandlare spårar bara ES-marknaden och finner att det är det enda diagram som de behöver följa Det finns alltid möjligheter och stor volym under handelsdagen När stora institutioner eller handlare vill ta ställning på marknaden eller säkra en portfölj vänder de vanligtvis till futuresmarknaderna för att få det gjort snabbt och effektivt Varför inte handla marknaden Big Boys trade. De flesta handlare är överens om att enskilda aktier och därför följer marknaden som helhet framtiden Index och inte motsatsen Faktum är att många aktiehandlare kommer att ha ett Emini-futures-diagram upp bredvid det lager de följer. Som en aktie - eller Forex-handlare kan du behöva skanna dussintals lager eller valutapar för möjligheter. Uteslutet så volym och därmed möjligheter torka upp och handlare tvingas hitta ett nytt lager för handel. Det finns inga regler mot att gå kort ES, handlare säljer helt enkelt kort ES cont ract i hopp om att köpa den tillbaka senare till ett lägre pris Det finns inga speciella krav eller privilegier du behöver fråga din terminsmäklare för. De flesta börsmäklare behöver ett speciellt konto med högre krav för att du ska kunna gå kort. Vissa aktier är inte korta , eller har begränsade aktier som kan kortas. Dessutom kan regleringarna regleras och tidigare har regeringen lagt tillfälliga förbud mot aktier som kan kortas.16 Direktkorrelation. I genomsnitt är ES-futures direkt korrelerade med Det underliggande SP 500-indexet på kort och lång sikt Om du drar upp ett Emini SP 500-futureschema och jämför det med SP 500-indexdiagrammet, borde de nästan likna varandra. Dubbel - eller tredubbelvägda ETF spårar inte SP exakt under längre perioder , Och vissa valuta-ETF har kreditrisker förknippade med dem, vilket kan hindra deras förmåga att korrelera.17 Deep Market. SP 500-indexet består av mycket aktivt handlade aktier med några av de största marknadskapitalen talisationer och med hundratals miljarder dollar investerade på något sätt i dem. Med sådana stora dollarvärden och hög handelsvolym skulle det vara mycket svårt att manipulera sina rörelser. Å andra sidan är det ibland lätt att flytta eller till och med manipulera en viss aktie och även en utländsk valuta marknad George Soros har anklagats för avsiktligt att driva ner priset på det brittiska pundet och valutorna i Thailand och Malaysia och många aktörer, insiders och marknadstillverkare har dömts för att manipulera aktier.18 stora spelare. följa de stora pojkarna och smarta pengar är vanligtvis sanna när det gäller handel och stora pengarchefer, pensionsfonder, institutionella handlare mm tenderar att vara väldigt aktiva näringsidkare på terminsmarknaderna SP 500 terminsavtal är allmänt erkänt som det ledande riktmärket För de underliggande aktiemarknadsrörelserna. De flesta aktiva aktiehandlare erkänner att de först tittar på indexterminerna för en indikation av vad beståndet är du kan handla, så varför inte bara handla marknadens ledare, Emini futures.19 Volymanalys. Volym kan vara en av de mest användbara indikatorerna som en näringsidkare kan använda, de små linjerna längst ner i diagrammet är inte bara där för att se bra ut, de borde användas som en annan indikation på giltigheten eller bristen på det, av ett visst drag Med andra ord i kombination med andra indikatorer och diagrammönster kan volymen användas för att bekräfta ett drag på marknaden. De flesta marknadstekniker skulle håller med om att ett drag som görs på relativt låg volym inte är lika signifikant som ett drag som görs på tung volym och bör behandlas i enlighet därmed. Eftersom Forex-marknaden är över disken OTC finns det ingen centraliserad utbyte, ingen plats där handel sker därför , det finns ingen exakt volymregistrering och de flesta, om inte alla, Forex-diagram visar inte någon volymindikering Så vad som kan tyckas vara ett signifikant drag i ett Forex-diagram, kan bara vara ett falskt drag på låg volym och kan n ot filtreras ut om du tittar på ett Forex diagram.20 Clearing Reliability. In den 6 maj 2010 Flash Crash Emini SP futures fortsatte att handla inom ett rimligt prisklass som speglar vad SP 500 indexet indikerar Inga branscher på Emini SP-futures avbröts och alla affärer rensade. Enligt den gemensamma studien av SEC och CFTC utgjorde ETFs 70 av värdepapperen med affärer som senare avbröts. Dessutom fanns det cirka 160 ETF som tillfälligt förlorade nästan hela sitt värde och 27 av fondbolag hade värdepapper med brutna affärer. Har du köpt eller sålt under denna händelse kan du ha blivit underrättad efter att marknaden stängde att din handel inte längre var bra och lämnade med potentiellt farliga konsekvenser. Som du vet redan vet handel är tillräckligt svårt, Så varför välja en marknad där oddsen är staplade mer mot dig innan du ens lägger din första order Ovan nämnda 20 poäng gör E-Mini SP 500-futures det bästa valet E för daytraders och kommer att ge dig det bästa stället för din buck Innan du handlar med futures, se till att de är lämpliga för dig och att du bara använder riskkapital. Även värdet på aktier och skulder är huvudsakligen funktioner i deras grundländer av kassaflöden inom ett visst sammanhang, dvs riskfri ränta på 3, är Forex mycket mer påverkad av externa faktorer som centralbankernas åtgärder och andra svåra förutsägbara politiska drag. Som ett resultat är traditionella investeringar som aktier mycket väl - studierade modeller som CAPM och diskonterade kassaflöden för att inte tala om prisförtjänst och andra förhållanden för att uppskatta värdet av ett lager Plus, det finns år av kalkylblad med finansiella data om ett lager, så det är mycket strukturerat. Forex är inte t Lika enkelt Oavsett om ett land kommer att begå sig för en lös eller strikt penningpolitik är den till sin centralbanks lunar. Oavsett om det kommer att leda ett budgetunderskott eller överskott är det upp till dess lagstiftningsorgan. Plötsligt förändras Dessutom samarbetar länder ibland för att ingripa på valutamarknaden. Till exempel kan Yuan s endast handla i ett smalt band varje dag Dessutom, efter jordbävningen i Japan samordnade länder för att hålla yenen från att uppskatta Så att spela Forex är lika mycket en satsning på politiken som på ekonomin. En annan anledning till att Forex är så enkelt är att det i motsats till aktier, som har en historia att återvända över riskfria räntor, annars skulle ingen köpa dem, valutor tenderar att inte visa minsta exponentiella tillväxt åtminstone i förhållande till dollarn Det är en negativ feedback-loop där om en valuta stiger för snabbt, kommer det att skada landets exportsektor, med den därvida obalansen som begränsar valutans ytterligare uppskattning, för att inte tala om att dess centralbanker vill begå Till en lösare penningpolitik Så valutaparet visar inte mönster för tillväxt. Som ett resultat innebär Forex trading mycket hävstångseffekt som normalt gör det farligare, och du kommer inte bli extrema Ra förväntad avkastning för den extra risken du medför. Så kort sagt är Forex svårare eftersom det finns färre välstudierade modeller baserade på fundament, mindre strukturerad data till skillnad från balansräkningar andra uttalanden, innebär mycket mer politik, uppvisar inte sammansatta tillväxtbeteenden , och därmed innebära mycket mer hävstångseffekt. Eftersom valutor inte brukar växa relativt dollarn om du vill göra fler dollar exponentialt som aktier gör i förväntan är Forex trading som att spela på kasinot, förutom att du tar mycket ut Av skulden att göra det Det är därför det är svårt.34 8k Visningar Visa uppsteg Inte för reproduktion. Forexhandel är mycket lättare än aktiehandel på grund av följande skäl. Högre likviditet.24 5 tillgänglighet. Mycket lägre minimiavgift. Du kan handla in Båda trenderna öppnar långa och korta positioner. Instrumentet är säkrare, valutaparet kan inte falla över natten, eftersom många företag gör det utan uppsägning. Massor av läromedel. Men det verkar vara mycket lättare, aktiehandel g är i allmänhet mer lönsam och här är varför. Den grundläggande analysen ger större mening när det gäller aktiehandel eftersom marknaden reagerar snabbt. Den tekniska analysen fungerar förutsägelser bättre. På aktiemarknaden investerar du dina pengar och det är inte bara en spekulation - Det finns stor sannolikhet för att ditt valda lager kommer att vara lönsamt eftersom varje företag letar efter vinst. På aktiemarknaden går du direkt in på marknaden, medan i Forex finns det många mäklare som kan skapa affärer mot dig. Jag gjorde jämförelser med tanke på ett professionellt tillvägagångssätt för båda marknaderna. Men det finns också personliga preferenser och attityder som gör den svåra lätta aspekten ganska relativ. Jag hoppas att detta var användbart.3 6k Visningar Visa uppsteg Inte för reproduktion. En jämförelse fråga som detta gör inte riktigt Gör ämnet rättvisa Frågan är att man måste vara hårdare än den andra. Faktum är att svårighet kommer att komma ner till strategin och den person som använder den Forex trading c en vara lika svår eller svår som du klarar av att vara Vissa system är mer komplicerade än andra Ett komplicerat system kräver mer teknisk kunskap om forex, indikatorer, ekonomi och de stödjande processerna som gör valutamarknaden arbete. Ett högt tekniskt system kan använda ett diagram som är fullt av indikatorer som visar volym, riskappetit, nyhetshändelser och historiska reaktioner på dem, övergripande känslor och många andra saker. En forexhandlare kan likaså hitta framgång med det ganska enkla priset Handlingsstrategi Pris Åtgärd kräver endast ett diagram med ljusstakar och förmågan att identifiera stöd - och motståndszoner Pris Åtgärd är väldigt enkelt men mycket effektivt för ett antal handlare. Det är därför det är ganska populärt. Som med allt i livet måste man utbilda sig och arbeta för att behärska sin valda strategi Informationen att göra det är lättillgängligt var som helst från forex community webbplatser till betalda mentoringstjänster. Strategi bör ses på samma sätt som vi ser ett handverktyg Det tar tid och övning att lära sig att använda det på rätt sätt. Varje tjänar ett specifikt syfte för att hjälpa en näringsidkare att fatta bra beslut för lönsamma affärer. Det kan vara komplicerat att lära sig hur dessa olika saker fungerar. Det är inte nödvändigt att återuppfinna hjulet. lära och öva strategier som redan har blivit framgångsrika som passar din personlighet och handelsstil. Är valutahandel hårdare än aktier Det spelar ingen roll Det som är värt att göra kommer att bli komplicerat till viss del Om du redan är en näringsidkare, kommer du att dra nytta av att du redan har erfarenhet av att riskera dina pengar genom att placera den där ute Det är en bestämd fördel för dig, eftersom det är en av de svåraste sakerna för en ny Forex Trader att behärska.6 8k Visningar Visa uppsteg Inte för reproduktion. Om du är Letar efter den ultimata handelsmarknaden, glöm Wall Street Forex Market är där den största volymen i handel pågår, med ett otroligt belopp på nästan 2 miljarder kronor att handla i en 24 ho din dag Varför är Forex Market bättre än aktier Varför är en dollar bättre än ett nickel Eftersom det är värt mycket mer Det är en av de mest grundläggande och tydliga svaren på den här frågan Det finns en förmögenhet som kan göras i Forex Trading eftersom Forex marknaden är ständigt trading. Reason 1 Varför Forex är bättre än aktier eftersom Forex marknaden handlar en större volym än någon annan marknad i världen Börsen handlar cirka 10 miljarder i volym per dag Det är inte illa alls, men det är inte ens 1 av vad Forex marknaden handlar dagligen Inte ens nära. Forex marknaden handlar i genomsnitt 1 8 TRILLION dollar valuta per dag Ingen annan marknad i världen kommer i närheten av denna siffra 1 8 Trillion dollar är bara den första Anledningen till att Forex är bättre än stocks. Reason 2 Varför Forex är bättre än lager Inga Enron, No WorldCom, No Tyco Dessa valutor bygger på styrkan i en hel nations ekonomi, inte rapporter från ett företag. Det betyder inte där isn t risk - Varje marknad har risk och Forex är inget undantag, men oftast stabila länder faller inte över natten. Jag hade en vän som gick på college, gick in i aktiehandel och hade en personlig aktieportfölj värd sex siffror när han bara var 27 Inte dåligt Men nästan allt det var McCloud, Enron och MCI WorldCom Nästan över natten var hans lilla värd mindre än 20 000. Allt på grund av falska aktierapporter från VD: n Detta kan inte hända i Forex Medan ekonomier kan gå upp och ner, där Är både teknisk och grundläggande analys som kan hjälpa dig att identifiera i framtiden potentialen för en valuta som kommer att släppa Forex trading har risker som någon annanstans, men en korrupt VD är inte en av dem. När en valuta går ner Andra i paret går upp, så att vara på höger sida kan innebära att ett lands elände fortfarande kan göra dig en förmögenhet. Reason 3 Varför Forex är bättre än aktier Det är alltid åtgärder Till skillnad från aktiemarknaden, som har en daglig närhet till Marknadsdagen, Föreningen Ex marknaden är öppen varje dag, förutom lördag Det finns bara en nära i Forexen för en hel vecka, vilket betyder nästan vilken dag som helst, du har möjlighet att handla. Det ger stor flexibilitet när, var och hur du kan Handel Alternativen är bra. Det är bara tre av flera anledningar till varför Forex är bättre än aktier, men om du vill handla där mest är det, är det ingen tvekan om att du vill ha Forex marknaden.

Alternativ Trading Tjänster Recensioner

Options Trading Services. When det gäller alternativ handel tjänster och alternativa prenumeration rekommendationer, jag är mycket försiktig och selektiv om vem och vad jag rekommenderar min trovärdighet och webbplatsen Great Option Trading Strategy s trovärdighet är mycket viktigt för mig. Jag har inte gjort nej hemlighet i min egen Leveraged Investing-filosofi och tillvägagångssätt att investera. Men jag inser att användandet av handelsoptioner som en del av ett långsiktigt placeringsförfarande inte kommer att vädja till varje investerare och näringsidkare. Jag har tidigare använt ett antal options trading-tjänster tidigare Och när det gällde att välja en alternativtjänst hade jag alltid samma tre viktiga frågor. Är personen eller personen som driver tjänsten legitim Genom att jag är legitim, menar jag inte att en tjänst måste drivas av någon med en viss typ av vägg Street CV Jag behöver verkligen inte se ett annat iscensatt foto av ännu en stor man i en stor kostym. Men vad är absolut viktigt är att veta att den tjänst jag anser är drivs av någon Jag kan lita på att jag har blivit scammed av tjänster i det förflutna och det är oroande. Allvarligt - en sådan handelsservice som jag kortfattat använde rekommenderade ett Embarq EQ-alternativ. Nästa dag öppnade aktien något lägre och fortsatte att gå lägre och lägre. Jag övervakade denna position noga, både köpoptionen och den underliggande aktien. Vid någon tidpunkt var samtalet ställning någonsin i svart Handel fortsatte att försämras och jag slutade med att ta cirka 30 förluster på samtalet och på options trading-tjänsten s resultatspårningssida Operatören var orolig för att inte bara hävda en förlust, men han fakturerade sig själv med en liten 7 vinst Nu är det vad jag kallar en bluff. Trust är avgörande. Det är den person eller personer som driver den kompetenta servicen. En tjänst kan vara legitim men ändå inte vara lönsam för sina medlemmar. Inte att vara galen, men vad god är etik Om jag inte kan tjäna pengar. Om jag betalar för en produkt eller tjänst vill jag veta att det kommer att vara värt kostnaden, både vad gäller pris och tid. Kan jag konsekvent göra vinst. Ska jag kunna göra mer m en med produkten eller tjänsten än att bara göra vad jag gör på egen hand. Om tjänsten gör mig till en bättre investerare eller näringsidkare Det är som det japanska ordspråket Jag vill inte att någon bara ska ge mig fisk, jag vill lära mig hur man fisk för mig själv Jag vill ha en tjänst som hjälper mig att växa och bli en bättre näringsidkare eller investerare. Och om jag någonsin slutar använda options trading service vill jag kunna titta tillbaka på min tid med tjänsten och säga, Hej, det var en mycket värdefull upplevelse Det var pengar bra använt. Rekommendationer och Reviews. Terry Allen. Morningstar - betyg och Research. Trading Scams - Tjänster att Avoid. Option Trading Scams. Option Prenumerationstjänster att undvika. Även om det är frestande att lista särskilda alternativ prenumerationstjänster som jag tror är handelssvindlar har jag valt istället för att ge en checklista över vad som ska undvikas när jag överväger att prenumerera på en tjänst som håller mig borta från lagligt varmvatten och gör det möjligt för dig att tillämpa kriterierna nedan för varje handelsservice du anser ring using. Trading Svindlar är en subjektiv term ändå Option trading tjänster don t måste engagera sig i faktiska bedrägeri för mig klassificera dem som bedrägerier De måste bara ha kapacitet eller sannolikhet att förlora sina abonnenter mycket pengar. Hämta de 3 viktiga frågorna Jag frågar om en giltig handel med alternativ handel Tja, betrakta checklistan nedan för att vara den inverse motsvarigheten. Det är 6 varningsskyltar att en handelsservice är mest sannolikt en handelssvindel. 1 - Skälen är för bra för att vara sant. Det är ett gammalt ordspråk, men en pålitlig - om det låter för bra för att vara sant, är det förmodligen om en tjänst hävdar att de vanligtvis bara föreslår eller innebär att man undviker sin egen lagliga Varmt vatten att du kan ta en liten summa som 1000 och göra den till 100 000 eller bättre än, en automatiserad ström av månatlig inkomst som gör det möjligt för dig att sluta jobba och bo nära en varm vattenkälla, chansen är att det handlar om bluff. 2 - Något omnämnande av hemliga strategier eller referenser till strategier som professionella handlare eller mäklare inte vill att du ska veta om. Det finns inga hemliga strategier eller alternativ handelshemligheter, även om det kan finnas strategier du inte känner till och de stora dåliga yrkesverksamma De verkligen Kunde inte bryr mig mindre vilka strategier du använder. Som jag sagt på andra ställen på denna sida är handel alternativ i huvudsak handel med risk. Vissa strategier är mer komplicerade än andra och vissa kan ha en mer tilltalande riskbelöningsprofil baserad på din egen handelsinvestering Personlighet men förstår denna gemensamma nämnare ju högre avkastningen du söker desto större risk kommer du att behöva ta för att uppnå den. Jag tror att det är möjligt att göra 100 per år i mitt bästa år, min avkastning var 61 92 Om du är villig att riskera hela din portfölj, kan du teoretiskt göra mycket mer än 100 per år Men vad tror du oddsen kommer att vara att du kommer att ha något kvar att handla med th på 5-10 år. 3 - Långsamma samtal eller långa sändningar only. Beware någon alternativ handelstjänst som tillhandahåller på plats eller via e-post en lista över samtal eller satser för att du bara ska köpa och vänta bara på att de ska dubbla eller tredubbla i värde. Det kan vara enkla affärer att Plats, och du kan ibland träffa en av parken för en stor trippelsiffrig vinst, men du kommer att slå ut mycket mer och slår ut på optionsmarknaden betyder mer än att bara gå tillbaka till dugout och vänta på din Nästa på bat - det betyder att man förlorar en stor summa pengar. Låt mig uttrycka det tydligare att betala någon för att ge dig en lista över samtal eller köp att köpa är för mig detsamma som att betala någon för att ge dig en lista över lotteri siffror att spela. I allmänhet kan du bara köpa långa samtal eller sätta som en del av en rutinmässig handelsstrategi. Det kan vara en plats för strategin i speciella situationer där du har hög grad av säkerhet att ett lager kommer att göra en Stor rörelse på kort sikt och så länge som den här utsikten inte är redo att prissätta alternativen, även om det finns några möjliga bättre strategier där också, som strängle eller strängen. Men förutsättningen för detta tillvägagångssätt - att du kan tätt begränsa dina förluster samtidigt som dina stora vinnare hamnar stora vinster som kommer mer än att kompensera dina förluster - är extremt svårt att dra av. En tjänst som främjar denna idé, enligt min mening, är bara ute för att fånga dig i en månad eller två tills du vet att ett krympande mäklarkonto normalt har den effekten på människor. 4 - Webbplatser eller kampanjemails som bara listar en prenumerationsservice s senaste vinnare. Det är inte så att jag ifrågasätter giltigheten för en tjänst s vinnande affärer Trots allt kan handelsalternativ resultera i enastående vinster på en procentuell basis. Men mina handelsbedrägerier Radar lyser verkligen upp när jag får en e-postlista med fem eller fler senaste affärer där jag kunde ha tjänat enorma dubbel - och trefemsiffriga avkastningar på bara några dagar eller veckor. Vad jag skulle hitta oerhört mer värdefullt är vad det e-postmeddelandet alltid inte innehåller - En lista över tjänsten s senaste förlorare Och jag kan garantera dig, den listan skulle vara mycket mer intressant och mycket längre än vinnarlistan. 5 - Brist på insyn. En alternativ handelstjänst som inte handlar om bedrägeri kommer att ge någon form av insyn i resultat eller tillgång till servicearbetet. Transparens behöver inte alltid innebära verifierbar prestanda och spårningsregister. Tillsammans ger vissa alternativtjänster inte T tillhandahåller aktuella val eller handelsrekommendationer Vissa tjänster tillhandahåller helt enkelt verktyg som är utformade och marknadsförda för att göra dig till en bättre näringsidkare. Så öppenhet kan innebära andra kriterier, till exempel hur mycket extra utbildningsinnehåll, resurser, nyhetsbrev, blogginlägg etc. gör tjänsten annars . Du kan lära dig mycket om onlinetjänster eller webbplatser eller organisationer och hur seriöst och legitimt de är genom att utvärdera kvantiteten och kvaliteten på de gratis material som de tillhandahåller. 6 - Wanted Lazy Investors. Trading bedrägerier är berömda för att erbjuda ut ur denna värld återvänder för ganska mycket ingen ansträngning från din sida Nu har jag aldrig varit en fan av Puritans, eller deras arbetsetik jag tror på att arbeta smartare, inte svårare Men fortfarande Jag tror på att arbeta Det jag inte tror på är att få en rik snabb marknadsföringshype. Du behöver inte ha en daglig handelskänsla eller hängivenhet till varje realtid på en aktiekarta för att tjäna bra pengar med alternativ. realistisk alternativ handlare är villig att sätta i den nödvändiga tiden och ansträngningen att faktiskt lära sig att handla lönsamt Och, förlåt att behöva vara bärare av dåliga nyheter, men det kommer antagligen att ta mer än tjugo minuter i månaden. Fina tankar. Alternativhandelstjänster är som alla andra typer av tjänster Några ger värde och några don T De som ger realt värde håller fast och får ett trovärdigt rykte och lojalt följande. Och de som inte kommer slutligen gå iväg Tyvärr fortsätter de att komma tillbaka under differen T guises Tricket är att ta reda på vilket som är på förhand. Ovanstående är mitt försök att hjälpa dig när du går med att göra egna bedömningar och jämförelser. På SK Options Trading tillhandahåller vi en tjänst som tillgodoser många olika typer av investerare och handlare. SK OptionTrader-klienter får följande, förutom mycket mer. Trading-signaler för både ingångs - och utgångspunkter. Korrekt riskhantering. Fördjupad marknadsanalys med jämna mellanrum. En hög standard på kundservice. Vårt team är alltid glatt att hjälpa Med frågor, så om du har några frågor eller kommentarer om vad vi gör, vänligen kontakta oss. Om du vill prenumerera nu kan du göra det via någon av knapparna nedan. Anmäl dig för 6 månader - 499. Anmäl dig för 12 månader - 799.Kopyright 2011, SK Options Trading Alla rättigheter förbehållna Friskrivningsklausul SK Options Trading ger ingen garanti eller garanti för att uppgifterna är korrekta eller fullständiga. Ingenting som ingår här är avsett eller anses vara investeringsrådgivning, Underförstådd eller annars Denna bokstav representerar våra synpunkter och replikerar affärer som vi gör men inget mer än det. Alltid rådfråga din registrerade rådgivare för att hjälpa dig med dina investeringar. Vi tar inget ansvar för förlust som uppstår vid användningen av uppgifterna i detta brev. Innehålla en hög risknivå som kan leda till förlust av del eller allt av investerat kapital och är därför lämpligt för erfarna och professionella investerare och handlare. En bör vara bekant med riskerna i optionshandeln och vi rekommenderar att vi hör en finansiell Rådgivare och eller på sidan SEC Options om du känner att du inte förstår riskerna med alternativen.

Skrov Glidande Medelvärde Easylanguage

Vad är DIG Hull Moving Average? DIG Hull Moving Average HMA gör ditt rörliga medelvärde lyhörd för nuvarande priser samtidigt som det är smidigt och inte hakigt. HMAs skönhet är att den lyckas eliminera fördröjningen nästan helt medan den är helt jämn. Detta är vad du letar efter i ett glidande medelvärde betyder det att du kan få dina signaler snabbare och göra färre misstag. Hur jämför HMA med andra rörliga medelvärde Lets börja med att jämföra HMA till ett enkelt glidande medelvärde (SMA) med samma längd. Bara en snabb påminnelse: SMA-beräkningen tar de senaste n slutkurserna och beräknar deras genomsnitt, vanligtvis handlas det genom att ta en kort och lång SMA och när de två korsar en signal uppstår. SMA är förknippad med två problematiska problem: Längre längd - Lag blir betydligt större. Sortera längd - MA blir väldigt choppy S038P500 Framtidens dagdiagram: På diagrammet kan du se standard SMA (längd 34) i cyanlight blue och vår DIGHullMovingAverage (längd 34) i gul. Den vänstra sidan av diagrammet visar att medan SMA fortfarande går upp mot marknaden, hämtar HMA både sväng - och växelriktningen medan den är jämn. Du kan också se hur stor fördröjningen faktiskt är genom att titta på de två vertikala linjerna till höger, SMA ändrar riktningen cirka 15 bar senare än vår HMA, det betyder att du skulle ha kommit in i handeln tidigare och haft det bra baisse draget. Nu kan vi lägga till det normala exponentiella glidande medlet (EMA). Huvudidén bakom EMA är att ge större betydelse för de nyare uppgifterna där för att eliminera fördröjning kommer du att märka att HMA faktiskt är ännu bättre än EMA, eftersom det kommer att reagera snabbare men förbli jämn. S038P500 Futures Daily Chart: SMA (längd 34) i cyanlight blue. EMA (längd 34) i lila. DIGHullMovingAverage (längd 34) i gult. Du kan se att EMA är mellan HMA och SMA. Det är mer lyhörd än SMA, men en mil bakom HMA. Du kan också se att EMA-raden inte är lika smidig som HMA-raden. Sammanfattningsvis är EMA en förbättring av SMA, och vårt DIG Hull Moving Average tar detta ännu längre genom att ge ett jämnare och mer exakt glidande medelvärde än vad du någonsin sett tidigare. MA Trend Feature: Vi har lagt till en annan funktion som gör denna indikator ännu bättre. Genom att använda en enkel brytare kan du berätta för vår DIG HMA-indikator att färga sig i enlighet med dess riktning. Låt oss se det i aktion: AAPL 30 Min Diagram: DIG HMA är färgkodad enligt dess riktning, vilket gör det mycket lättare att få signaler snabbt. Vi har placerat två DIG HMA indikatorer, en med längden 34 och en med längden 80 kan du se tre stora kors signaler. Low lag - Kom in innan andra handlare. Kvällen glatt glidande medelvärde - Eliminera falska poster. Ny funktionskod kodad enligt trend. Lätt att använda och stöder alla diagram och tidsramar. Hämta DIG Hull Moving Average för FreeHere är det här monthrsquos urvalet av Tradersrsquo Tips, bidragit av olika utvecklare av teknisk analysprogramvara för att hjälpa läsarna att enkelt genomföra några av de strategier som presenteras i detta och andra problem. Annan kod som visas i artiklar i den här frågan är publicerad i abonnentområdet på vår webbplats på technical. traderssubsublogin. asp. Inloggning kräver ditt efternamn och prenumerationsnummer (från postadressen). När du är inloggad, rulla ner till under ldquoOptimized trading systemsrdquo-området tills du ser ldquoCode från articles. rdquo Därifrån kan kod kopieras och klistras in i det lämpliga tekniska analysprogrammet så att det inte krävs någon omprövning av kod för abonnenter. Du kan kopiera dessa formler och program för enkel användning i ditt kalkylblad eller analysprogram. Helt enkelt ldquoselectrdquo önskad text genom att markera som du skulle i något ordbehandlingsprogram, använd sedan ditt standardnyckelkommando för kopia eller välj ldquocopyrdquo från webbläsarmenyn. Den kopierade texten kan sedan ldquopastedrdquo in i något öppet kalkylblad eller annan programvara genom att välja en infogningspunkt och utföra ett klistra in kommando. Genom att växla fram och tillbaka mellan ett applikationsfönster och den öppna webbsidan kan data överföras med lätthet. För denna monthrsquos Tradersrsquo Tips är fokus Brooke Gardnerrsquos artikel i den här frågan, ldquoTrading High-yield-obligationer som använder ETFs. rdquo-kod för eSignal (en EFS-studie) finns redan i Gardnerrsquos artikel. Prenumeranter hittar denna kod i abonnentområdet på vår webbplats, Traders. (Klicka på ldquoArticle Code rdquo från vår hemsida.) Presenterad här är ytterligare kod och möjliga implementeringar för annan programvara. TRADESTATION: ETT BARN ENKEL RÖRELSE AV GEMENSKAP I ldquoTrading High-yield Obligationer Använda ETFs rdquo i denna utgåva beskriver författaren Brooke Gardner konstruktionen och användningen av en strategi med hjälp av ett åtta bar enkelt glidande medelvärde (SMA) i slutet på ett månatligt diagram Av högavkastande obligationer (antingen fond eller ETF). Tanken är att lämna en kort och köpa när den månatliga stängningen är över åtta baren SMA och att lämna en lång och sälja kort när stängningen ligger under den åtta baren SMA. Visad här är EasyLanguage-strategikoden för att komma in i en lång position (om du inte är för närvarande länge) om stängningen ligger över den åtta linjen SMA och skriv in en kort position (om du inte är kortfattad) om stängningen ligger under åtta - Bar SMA. Strategin gör det möjligt att ändra priset som ska användas för glidande medelvärde och typen av glidande medel att använda (enkel, exponentiell eller viktad). För att ladda ner EasyLanguage-koden för indikatorerna, först navigera till EasyLanguage Vanliga frågor och referensämnen i EasyLanguage support forum (tradestationDiscussionsTopic. aspxTopicID47452), rulla ner och klicka på länken märkt ldquoTradersrsquo Tips, TASC. rdquo Välj sedan rätt länk För månaden och året. ELD-filnamnet är ldquoTASCHYBondsWithSMA. ELD. rdquo Ett provdiagram visas i Figur 1. FIGUR 1: HANDELSSTÄLLNING, ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE. Här är ett månatligt stapeldiagram över FAGIX med EasyLanguage-strategin som är inställd på åtta staplar och ett enkelt glidande medel införs. Den gula plot är den inbyggda ldquoMov Avg 1 Linerdquo-indikatorn (enkel glidande medelvärde) på åtta staplar. Denna artikel är avsedd för informationsändamål. Inga typer av handels - eller investeringsrekommendationer, råd eller strategier görs, ges eller ges på något sätt som tillhandahålls av TradeStation Securities eller dess dotterbolag. MdashChris Imhof TradeStation Securities, Inc. Ett dotterbolag till TradeStation Group, Inc. TradeStation BLOOMBERG: ETT PERIOD ENKEL SKYDD AVGÅNG I ldquoTrading High-yield Obligationer Använda ETFs rdquo i denna utgåva visar författaren Brooke Gardner ett system baserat på månadsstänger som använder en åtta - period enkelt glidande medelvärde som en buysell-signallinje. Författaren använder Fidelity Capital Amp Income Fund (FAGIX US Equity) för att visa systemet som ett lågriskverktyg för att bestämma position, reversera på stängningar över det glidande medlet. Bloomberg-diagrammet i Figur 2 visar systemet på iShares Barclays Intermediate Credit Bond Fund (CIU US Equity). Vi har valt det här diagrammet för att visa de framgångsrika långsiktiga affärer som kan utlösas av denna signal, tillsammans med några av de kortfristiga omkastningarna som du alltid behöver vara medveten om med något omvändningssystem. FIGUR 2: BLOOMBERG, ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE. Här är ett månatligt ljusstakediagram som visar CIU US Equity sedan starten 2007. Textmarkörer har använts för att visa punkterna i den nära korsningen det enkla glidande medlet. Bloomberg CS SDK har en mängd andra markertyper som också kan användas för att tydligt markera affärer. Inledningsdatumet för denna säkerhet är januari 2007. En försäljningssignal som genererades i slutet av maj 2007 skulle ha gjort en lönsam handel. Tre snabba omkastningar följde i februari, mars och april, med köpssignalen i april som genererar en lönsam handel med ett och ett halvt år. Sedan denna handel har stängts har marknaden varit i ett främst trendlöst tillstånd, vilket leder till små förlorare, eftersom säkerhetspriset svänger runt det åtta perioderna enkelt glidande medelvärdet. Läsare kommer att märka att vi har lagt till en användardefinierbar parameter som heter ldquoBarsToShowrdquo som bara visar signaler på de sista x-staplarna, som valts i egenskapsdialogen. Detta gjordes så att diagram med stor historia kan visas med ett mindre knutet utseende, vilket bara visar de senaste signalerna som genereras av strategin. Den associerade Bloomberg-koden för denna strategi skrivs med CS-ramen inom STDYltGOgt-funktionen på Bloomberg-terminalen, skriven i C. Alla Bloomberg-kodbidrag till Tradersrsquo Tips kan också hittas i de provfiler som levereras med vanliga SDK-uppdateringar och studierna Kommer att ingå i Bloombergs globala studielista. Denna strategi kan också backtestas och den glidande medeltiden optimeras med den nya BTltGOgt-funktionen som finns tillgänglig på Bloomberg. THINKORSWIM: ENKEL STRATEGI FÖR ÅRLIGT PERIOD I STRATEGI FÖR LÄKTTRÄDANDE HÖGT UTBETALNING Med hjälp av ETFs rdquo i den här frågan ger författaren Brooke Gardner oss en ny snurr om användningen av en klassisk glidande medelindikator. I artikeln beskrivs ett rättvist tillvägagångssätt som jämför pris på en säkerhet (t. ex. en obligationsfond) mot sitt åtta månaders glidande medelvärde för att bestämma lämplig handelsriktning. Enligt Gardner är detta speciellt avsett för användning med högavkastningsobligationer och deras associerade ETF på grund av sina prissättningsrörelser. Enkelhet kan vara en underbar sak. Vi har återskapat strategin i vårt proprietära skriptspråk, ThinkScript. Detta kommer automatiskt visa köp och sälj signaler som skulle användas med Gardnerrsquos beskrivna teknik (Figur 3). Det kan också kombineras med vår existerande DailySMA-studie för att plotta genomsnittet själva. FIGUR 3: THINKORSWIM, ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE. Köp och sälja signaler baserade på Brooke Gardnerrsquos teknik visas automatiskt. Du kan också välja att visa den förarbetade DailySMA-studien för att plotta de rörliga medelvärdena själva. ThinkScript-koden för den anpassade strategin visas här tillsammans med instruktioner för att tillämpa både den och den förarbetade DailySMA-studien. Från TOS-diagram, välj ldquo Studies rdquo rarr ldquo Redigera studier rdquo Välj ldquo Strategies rdquo-fliken i övre vänstra hörnet Välj ldquo New rdquo i nedre vänstra hörnet Namn strategin (det vill säga ldquo EightPeriodAvg rdquo) Klicka i Skriptredigeringsfönstret, ta bort ldquo addOrder (OrderType. BUYAUTO, nej) rdquo och klistra in i följande: Klicka på OK (Valfritt) Om du vill lägga till vår förbyggda studie ldquo DailySMA, klicka på ldquo Studies rdquo i övre vänstra hörnet Av ldquo Redigeringsstudier och strategier rdquo fönster Doubleclick ldquo DailySMA rdquo i studier listan till vänster I egenskaperna ldquo: DailySMA rdquo delen av sidan i det nedre högra kvartalet av menyn, ändra aggregeringsperioden från ldquo dag rdquo till ldquo månad Rdquo Omedelbart under det, ändra längden från ldquo 9 rdquo till ldquo 8 rdquo Välj OK och du är bra att gå Din studie och strategi kommer båda att visas på ditt diagram. Mdashthinkorswim En uppdelning av TD Ameritrade, Inc. thinkorswim WEALTH-LAB: ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE Eftersom strategin för handel med högavkastningsobligationer presenteras i Brooke Gardnerrsquos artikel i denna utgåva, är ldquoTrading High-yield-obligationer som använder ETF: er, en enkel Månadsbaserad strategi trodde jag att det skulle vara intressant att se hur det utfördes genom att ändra månadsperioden per dag i månaden. För att göra det ställer jag upp en optimering som beräknar det månatliga rörliga genomsnittet baserat på NAV-priset för varje dag i månaden från 1 till 28 samt för standard kalendermånad. Strategibestämmelserna är desamma, men branschen utlöses på den angivna dagen i månaden. Figur 4 visar de dagliga NAV-priserna synkroniserade med det månatliga rörliga genomsnittet, medan Figur 5 har optimeringsutrymmet ritat mot den glidande medeltiden varierande från 3 till 21. Itrsquos intressant att notera att handel FAGIX närmare slutet (eller början) av Månad korrelerar med ökad vinst. Dessutom kan en motiverad näringsidkare öka prestanda lite genom att uppskatta NAV och glidande medelvärden och handla på triggardagen istället för nästa dag. FIGUR 4: WEALTH-LAB, EIGHT BAR enkel flyttning AVERAGE. Även om diagrammet är dagligt, sker handel endast vid övergången från en månad till nästa. FIGUR 5: WEALTH-LAB, VARYING FLYTTNING AVGEN PERIODER. Dessa resultat tyder på att handel FAGIX är mer lönsam när man använder kortare perioder av det rörliga genomsnittet som beräknas nära slutet eller början av månaden. Vår WealthScript C-kod är bekvämt tillgänglig för kunderna genom strateginhämtningsfunktionen. Det visas också nedan. AMIBROKER: ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE I ldquoTrading High-yield Obligationer Använda ETFs rdquo i den här frågan presenterar författaren Brooke Gardner ett grundläggande glidande medelvärdeöverföringssystem. Genomförandet av det glidande medelvärdet (MA) är enkelt och AmiBroker-formeln presenteras här. För att använda den, ange formeln i AFL-redigeraren och tryck sedan på ldquoSend to analysisrdquo-knappen för att backtest och ldquoInsert indicatorrdquo för att se diagrammet. Ett provdiagram visas i figur 6. FIGUR 6: AMIBROKER, ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE. Här är ett månatligt diagram över FAGIX med ett åtta månaders enkelt glidande medelvärde (övre fönstret) och backtestresultatet (nedre fönstret). NEUROSHELL TRADER: ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE Det enkla glidande genomsnittliga crossover-systemet som diskuteras av Brooke Gardner i sin artikel i denna utgåva, kan ldquoTrading High-yield-obligationer använda ETFs rdquo enkelt implementeras med några av NeuroShell Traderrsquos 800-indikatorer. När du har laddat ett månatligt diagram skapar du handelssystemet genom att välja ldquoNew trading strategyrdquo från Insert-menyn och ange följande på lämpliga platser i handelsstrategihanteraren: Om du har NeuroShell Trader Professional kan du också välja om parametrarna ska optimeras . Efter backtesting av handelsstrategin använder du ldquoDetailed analysisrdquo-knappen för att se backtest och handelsstatistik för strategin. Användare av NeuroShell Trader kan gå till Stocks amp Commodities av NeuroShell Trader gratis teknisk support webbplats för att ladda ner en kopia av denna eller någon tidigare Tradersrsquo Tips. Ett provdiagram visas i Figur 7. FIGUR 7: NEUROSHELL TRADER, ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE. Detta NeuroShell Trader-diagram visar SMA-tidsstrategin som tillämpas på Fidelity High Income Fund (FAGIX). AIQ: ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE AIQ-koden för det månatliga glidande genomsnittet och det relaterade systemet som beskrivs i ldquoTrading High-yield-obligationer som använder ETFs rdquo av Brooke Gardner i denna utgåva finns på webbplatsen som noteras nedan. Även om detta är ett enkelt glidande medelvärde, var användningen av den månatliga dataserien en utmaning, eftersom EDS-modulen i AIQ-mjukvaran inte ger tillgång till en månadsfält. Kartläggningsmodulen stöder det månatliga diagrammet, men i EDS-koden kan den månatliga fältet inte nås direkt. Jag försökte två olika tillvägagångssätt, och båda verkade fungera. Den första innebar att man skapade en månadsdataserie genom att hämta en månads. csv-fil från Yahoo Finance och sedan importera datafilen till en nyskapad ticker med hjälp av DTU-importverktyget. Detta fungerade men visade sig vara för mycket ansträngning om jag ville få flera obligationsfonder. Dessutom måste uppdateringen göras manuellt. För att använda den här datafilen ställer vi in ​​ingången ldquoUseMoDataFilerdquo till 1. Sedan försökte jag koda upp en månatlig stängning med dagliga datafiler. Detta tog lite kod men en daglig datafil kommer att fungera utan ändring med detta tillvägagångssätt. För att använda en daglig datafil ställer du in ldquoUseMoDataFilerdquo till noll. Den andra ingångsparametern låter oss hitta slutet av månaden när vi använder en daglig datafil. Som ett alternativ kan du använda den första dagen i den nya månaden som signaldagen genom att ställa in ldquoUseEndOfMonthCrdquo till noll. Men för backtesting och även för att matcha authorrsquos-tillvägagångssättet ställde jag ldquoUseEndOfMonthCrdquo till ldquo1rdquo så att vi får signalerna från den sista raden i månaden. I EDS-filen för backtestet anger jag sedan på öppningen av den första fältet i månaden. Figur 8 visar ett dagligt diagram över VVR med ett åtta månaders glidande medelvärde. FIGUR 8: AIQ, ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE. Här är ett dagligt diagram över VVR (en högavkastningsfond) med ett åtta månaders glidande medelvärde. Denna kod och EDS-fil kan hämtas från TradersEdgeSystemstraderstips. htm. (Koden visas också nedan. HANDELSSTUDIO: ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE TradersStudio-koden för Brooke Gardnerrsquos artikel i den här utgåvan, ldquoTrading High-yield Obligationer Använda ETFs, rdquo finns på följande webbplatser: Följande kodfiler finns i Nedladdningen: Indikatorplot: ldquoHYBONDSINDrdquo för visning av den månatliga SMA-indikatorn. System: ldquoHYBONDSrdquo för backtesting av Brooke Gardnerrsquos-systemet. När du testar en strategi har TradersStudio en ganska unik funktion som gör det möjligt att inte bara spåra den råa prisserien och splitjusterade prisserier, Men också bidraget från utdelningar. Det här är en oerhört viktig funktion för att få en exakt bild av denna typ av strategi och, för den delen, varje utdelningsstrategi. I figur 9 visar jag indikatorn på ett diagram över COY. Visar också köppilen tillsammans med utgångarna för flera affärer från systemet. FIGUR 9: HANDELSSTUDIO, ÅTGÄRDEN ENKEL RÖRELSE AVERAGE. Här är en daglig kul T av COY med den månatliga SMA-indikatorn. STRATASEARCH: ÅTGÄRDENS ENKELT RÖRANDE AVERAGE ldquoTrading High-yield Obligationer Användandet av ETFs rdquo i denna utgåva av Brooke Gardner kan ge en enkel strategi, men det föreslår några mycket viktiga tips. För det första, i många av våra tester mot andra ETF och aktier, har buy amp hold-strategin ofta överträffat den enkla åtta-åriga SMA-strategin på lång sikt, trots att köpförstärkare hade större drawdowns. Handlare behöver därför bestämma om den högsta genomsnittliga årliga avkastningen ensam bestämmer det bästa systemet. Som en näringsidkare kan du hantera en 40 drawdown och är du villig att vänta två år för att positionen ska återhämta sig Eller är du villig att ge upp några potentiella vinster, med vetskap om att du måste vittna om ett sådant scenario Detta är ett valhandlare Måste göra. Det andra viktiga tipset från artikeln är att det är möjligt att ha både regler för mikronivå och makronivå. Handelsreglerna brukar fungera på mikronivå, eftersom du gör köp och säljer beslut baserat på senaste och aktuella data. Metoden som presenteras i Gardnerrsquos-artikeln fungerar emellertid på makronivå, utvärdering av prestanda på månadsnivå, snarare än daglig nivå. Författarens punkt är att regler på mikronivå och makronivå kan komplimangera varandra starkt och fungera bra tillsammans inom samma handelssystem. Inom StrataSearch skapade vi två automatiserade sökningar, en som alltid använde den enkla åtta-åriga SMA-strategin som en stödjande handelsregel och en som inte gjorde det. De automatiska sökningarna testade sedan tusentals handelsregelkombinationer. Skillnaden var mycket uppenbar. Den automatiska sökningen med den enkla åtta-åriga SMA-strategin tenderade att skapa system med mer konsekvent avkastning och lägre drawdowns. StrataSearch-användare kan utforska den enkla åtta-åriga SMA-strategin ytterligare genom att importera strategin eller stödja handelsregeln från det delade området i StrataSearch användarforum. Efter att ha installerat handelsregeln kan användarna köra sina egna automatiska sökningar för att se hur bra det här makronivåfiltret kan utföra. Ett provdiagram som visar åtta-tiden SMA-strategin mot ett köp-amp-håll-tillvägagångssätt visas i Figur 10. FIGUR 10: STRATASKÄR, ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE. En buy amp-strategi som tillämpas på FAGIX visas i grönt. Den enkla åtta-åriga SMA-strategin som visas i gul undviker de stora neddragningarna av buy amp hold approach. METASTOCK: ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE Brooke Gardnerrsquos artikel i denna utgåva, ldquoTrading High-yield Bonds Med ETFs, föreslår rdquo att ett grundläggande system är det bästa och håller det enkelt för pensionärer utan handelsprogram. Systemet kan dock matas in i MetaStock för att skapa ett systemtest och en expertrådgivare. Här är stegen. Så här skapar du ett systemtest: Välj Verktyg rarr Enhanced System Tester Klicka på Ny Ange ett namn Välj fliken Köp beställning och ange följande formel: Välj fliken Säljorder och ange följande formel: Välj fliken Sälj kortorder och ange följande Formel: Välj fliken Köp till täckningsorder och ange följande formel: Klicka på OK för att stänga systemredigeraren. För att göra expertrådgivaren: Välj Verktyg rarr Expert Advisor Klicka på Ny för att öppna Expert Editor Type i ett namn för din expert Klicka på fliken Symboler Klicka på Ny för att skapa en ny symbol Skriv in namnet ldquo Köp rdquo Klicka i fönstret och skriv I formeln: Välj fliken Grafik Ange symbolen till uppåtpil Ange färg till grön Skriv in ldquo Köp rdquo Ange symbolposition till ldquo Nedanför pristot rdquo Ställ etikettpositionen till ldquo Nedan symbol rdquo Klicka på OK Klicka på Ny för att skapa en ny symbol Skriv in namnet ldquo Sälj rdquo Klicka i fönstret och skriv in formeln: Välj fliken Grafik Ställ in symbolen till nedpilen Ange färgen till röd I fönstret Label, skriv ldquo Sälj rdquo Ställ in symbolpositionen till ldquo Över prisplot rdquo Ställ etikettpositionen till ldquo Ovanstående symbol rdquo Klicka på OK Klicka på OK för att stänga Expert Editor. MdashWilliam Golson MetaStocks tekniska support Thomson Reuters, MetaStock TC2000 v12.1: HANDLING AV HÖRLÄGGANDE BONDAR ANVÄNDA ETFs Du kan kombinera TC2000rsquos kartläggnings-, skanning - och sorteringsfunktioner för att tillämpa den åtta-åriga SMA-strategin som diskuteras i Brooke Gardnerrsquos-artikeln i denna utgåva, ldquoTrading High-yieldobligationer som använder ETFs. rdquo Figur 11 visar ett månatligt diagram över Fidelity High Income Fund (FAGIX) med ett åtta månaders glidande medelvärde. FAGIX ligger för närvarande över sitt glidande medelvärde mitt i april när vi skriver detta, så vi vet vad den slutliga signalen kommer att vara till slutet av månaden. De gröna och röda spikarna i nedre rutan visar inmatningen (grön) och utgången (röda) poäng för den enkla åtta periodens EMA-strategi. Den sista signalen på FAGIX var ett köp i slutet av januari 2012 (cirkulerat på diagrammet). FIGUR 11: TC2000, ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE. Vaktlistans kolumner till vänster visar symbolen, senaste pris och månadsvis förändring för varje fond i listan med högavkastningsobligationer. Det finns också två skannings-kolumner som visar gröna kryssrutor om fonden ligger över dess åtta månaders SMA och röda kryssrutor om den ligger under dess åtta månaders SMA. Besök TC2000 för en gratis test av TC2000. MdashPatrick Argo, Worden Brothers, Inc. blir NINJATRADER: ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE Vi har implementerat BondSMAStrategy, som diskuteras i Brooke Gardnerrsquos ldquoTrading High yield-obligationer med hjälp av ETFs rdquo i denna utgåva, som en automatiserad strategi tillgänglig för nedladdning på ninjatraderSCJune2012SC. zip . När itrsquos har laddats ner, välj menyn File rarr Utilities rarr Import NinjaScript i fönstret NinjaTrader Control Center och välj den nedladdade filen. Den här filen är för NinjaTrader version 7 eller senare. Du kan granska strategikällkoden genom att välja menyn Verktyg rarr Edit NinjaScript rarr Strategi från fönstret NinjaTrader Control Center och välja ldquoBond-SMAStrategy. rdquo NinjaScript använder kompilerade DLL-filer som kör inbyggda, inte tolkade, vilket ger dig högsta möjliga prestanda . Ett provdiagram som implementerar strategin visas i figur 12. FIGUR 12: NINJATRADER, ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE. Denna skärmdump visar BondSMAStrategy, med backtestinställningar och diagram som tillämpas på en månadsserie av Fidelity Capital Amp Income Fund (FAGIX). MdashRaymond Deux Ryan Millard NinjaTrader, LLC ninjatrader TRADECISION: ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE I sin artikel ldquoTrading High-yield Bonds Med ETFs rdquo i denna utgåva beskriver författaren Brooke Gardner hur man applicerar ett enkelt glidande medelvärde till högavkastande obligationer för att undvika Stora drawdowns. Med hjälp av Tradecisionrsquos Strategy Builder kan du återskapa den enkla åtta-åriga SMA-strategin enligt följande: För att importera strategin till Tradecision, besök området ldquoTradersrsquo Tips från TASC Magazinerdquo på tradecisionsupporttasctipstasctraderstips. htm. En implementering av provdiagrammet visas i Figur 13. FIGUR 13: TRADECISION, ÅTGÅENDE MÅNAD ENKEL RÖRELSE AVERAGE. Här ser du ett åtta månaders enkelt glidande medelvärde på ett månatligt diagram över FAGIX med köpförstärkningssignaler markerade på diagrammet. SHARESCOPE: SIMPLE MOVING AVERAGES Den korta scriptwersquove som utarbetats baserat på ldquoTrading High-yield-obligationer som använder ETFs rdquo av Brooke Gardner i denna utgåva färger barer eller ljus baserat på om de är över eller under ett angivet glidande medelvärde. Standardinställningen är ett 20-årigt enkelt glidande medelvärde, men det kan ändras när man laddar skriptet. Wersquove tillät också ett brett spektrum av rörliga genomsnittstyper som ska användas: enkel, exponentiell, viktad, triangulär, variabel VHF, variabel CMO och VIDYA. Det rörliga medelvärdet som ritats på diagrammet i Figur 14 visar övergångspunkterna. FIGUR 14: SHARESCOPE, FLYGGÄNGD. ShareScope-skriptet färger färger eller ljus baserat på om de är över eller under ett angivet glidande medelvärde. Detta diagram visar övergångspunkterna. Koden för ShareScope-skriptet visas nedan. TRADESIGNAL: ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE Indikatorerna beskrivna i ldquoTrading High-yield Obligationer Använda ETFs rdquo av Brooke Gardner i denna utgåva kan användas med vårt online kartläggningsverktyg på tradesignalonline. Kolla bara Infopedia avsnittet för vårt lexikon. Du kommer att se indikatorn och funktionerna där, som du kan göra tillgänglig för ditt personliga konto. Klicka på den och välj ldquoopen script. rdquo Indikatorn kommer omedelbart att finnas tillgänglig för att applicera på något diagram du önskar. Se figur 15. FIGUR 15: TRADESIGNAL ONLINE, ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE. Här visas den åtta perioderna MA crossover-strategin på ett dagligt diagram av Amazon. HANDEL NAVIGATOR: ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE Här kommer vi att visa hur man återskapar den strategi som diskuteras i Brooke Gardnerrsquos artikel i den här frågan, ldquoTrading High-yield-obligationer som använder ETFs. rdquo Strategin är lätt att återskapa och testa i Trade Navigator. För detta exempel använder vi symbolen PCF (Putnam High Income Bond Fund). Gå till fliken Strategier i Traderrsquos Toolbox. Klicka på ldquo New rdquo-knappen. Klicka på knappen ldquo New rule rdquo. Så här ställer du in långregistreringsregeln. Ange följande kod: Ange åtgärden till ldquo Long Entry (Buy) rdquo och ordertypen till ldquo Market. rdquo Klicka på Spara-knappen. Skriv ett namn på regeln och klicka på OK. Upprepa dessa steg för kortregistreringsregeln med följande kod: Ange åtgärden till ldquo Short Entry (SELL) rdquo och ordertypen till ldquo Market. rdquo Var noga med att ställa in ldquo Tillåt poster för att vända rdquo-alternativet på fliken Inställningar på Skärmen Strategi. Spara strategin genom att klicka på Spara-knappen, skriv ett namn för strategin och klicka på OK. Du kan testa din nya strategi genom att klicka på knappen Kör för att se en rapport eller du kan tillämpa strategin på ett diagram för en visuell representation av var strategin skulle placera handel över diagrammets historia. Genesis har gjort denna strategi till en speciell nedladdningsbar fil för Trade Navigator. Klicka på den blå telefonikonen i Trade Navigator, välj ldquo Hämta special fil, rdquo typ ldquo SC201206 rdquo och klicka på Start-knappen. MdashMichael Herman Genesis Financial Technologies TradeNavigator UPDATA: ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE Vår Tradersrsquo Tips denna månad är baserad på ldquoTrading High-yield Obligationer använder ETFs rdquo av Brooke Gardner. I artikeln föreslår Gardner ett systematiskt tillvägagångssätt för handel med högavkastningsobligationsfonder, vilket minskar storleken på drawdowns och volatiliteten av avkastningen genom att initiera långa affärer när priset överträffar något historiskt medelvärde och initierar korta affärer när priset underpresterar något historiskt genomsnitt . Uppdateringskoden för det här systemet finns i uppdateringsbiblioteket och kan hämtas genom att klicka på Anpassad meny och Systembibliotek. De som inte kan komma åt biblioteket på grund av en brandvägg kan klistra in koden som visas nedan i uppdateringsanpassad editor och spara den. Se figur 16. FIGUR 16: UPDATA, ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE. Detta diagram visar den månatliga FAGIX Bond ETF. Den nedre rutan visar systemrsquos resulterande kapitalkurva när ett genomsnitt på åtta år används. TRADING BLOX: ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVGÅNG I ldquoTrading High-yield Obligationer Med hjälp av ETFs rdquo i denna utgåva presenterar författaren Brooke Gardner en enkel tidsmetod med ett åtta månaders enkelt glidande medelvärde (SMA) för att avsluta långa positioner i den populära fonden Fidelity High Income Fund (FAGIX). Konceptet bakom strategin är att jämföra den månatliga slutkursen till det glidande genomsnittet och att köpa förstärkare tills priset ligger över SMA. När priset bryter under SMA, avsluta positionen. Denna handelsstrategi kan enkelt implementeras i Trading Blox: Skapa ett nytt Blox (Ingång, Avsluta, Money Manager) I det definierar du parametrarna: movingAveragePeriod, (antal månader som ska användas för att beräkna SMA) Definiera indikatorn: movingAverage ( Standard Trading Blox-indikatorberäkning) och peka på den för att använda parameteren movingAveragePeriod. Definiera inträdeslogiken i ldquoEntry Ordersrdquo-skriptet i blocket: Definiera exitlogiken i ldquoExit Ordersrdquo-skriptet i blocket: Definiera positionsstorleken i blockets ldquoUnit Sizerdquo-skript: Koden för att genomföra denna enkla handelsstrategi i Trading Blox Kan laddas ner från automatiserad-handel-systemfri kod. Här är en uppsättning resultat från en Trading Blox-simulering (Figur 17) som körs med koden och historiska data för FAGIX (justerad för splittringar och utdelningar) från dataleverantören CSI (csidata2cgi-binuaorderform. plreferrerAT). FIGUR 17: TRADING BLOX, ÅTGÄRD ENKELT RÖRANDE AVERAGE SYSTEM PÅ SENASTE DATA. Detta diagram visar systemrsquos egenkapitalkurva och drawdowns för perioden 2003ndash11. Itrsquos intressant att se hur systemet skulle ha utförts i en annan marknadsmiljö. Nästa är en ytterligare uppsättning resultat från tidigare perioder för FAGIX: Som du kan se är resultaten inte lika bra som de senaste tiderna. Se figur 18. FIGUR 18: TRADING BLOX, ÅTGÅRD ENKELT RÖRANDE GEMENSKAPS SYSTEM OVER EN ANNAN PERIOD. Detta visar systemets egenkapitalkurva och drawdowns för en tidigare period, 1990ndash2002. Slutligen tillåter Trading Blox oss att testa effekten av längden på glidande medelvärde för att kontrollera strategins robusthet till parametervärden. Genom att testa över hela uppsättningen historiska data varierar vi SMA-längdsparametern från två månader till 24 månader. Figur 19 visar ett sammanfattande resultat av detta stegade test, vilket visar utvecklingen av MAR-förhållandet (CAGRMaxDD) som en funktion av SMA-längden. FIGUR 19: TRADING BLOX, VARIED-BAR ENKEL RÖRELSE AVERAGE. Detta visar utvecklingen av MAR-ration som en funktion av SMA-längden (1990ndash2011). MICROSOFT EXCEL: ETT BARN ENKEL RÖRELSE AVERAGE Artikeln i denna utgåva av Brooke Gardner, ldquoTrading High-yield-obligationer som använder ETFs, visar rdquo en enkel, okomplicerad trendriktad strategi. Genom att ändra den enkla glidande genomsnittliga (SMA) perioden kan vi se de relativa effekterna på köp och sälj signaler. See Figure 20. FIGURE 20: EXCEL, EIGHT-BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. Here is a sample chart of FAGIX (monthly) with an eight-period simple moving average and buysell indications. I have prepared an Excel macro to assist you when you update the InputData tab from a downloaded history file (or change to an entirely new symbol). See the Notes tab of the spreadsheet for details. The spreadsheet is downloadable by clicking here . Originally published in the June 2012 issue of Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Alla rättigheter förbehållna. copy Copyright 2012, Technical Analysis, Inc. Hull-DNA (Easylanguage) Hull-DNA (Easylanguage) Thanks: 38 given, 16 received Hi, I have been working on various systems trying to teach myself Easylanguage and reading a bunch of all your posts which is helping a ton Thanks I am a trend follower and dont need to pick tops and bottoms but I want that chunk out of the middle of trend in the safest and most efficient method I can come up with. So with all that in mind I keep coming back to moving averages of one type or another to clean and smooth but as you know they can lag pretty bad at times. So I came up with a three moving average system as follows: Using the Hull Moving averages (for speed) and a simple moving averages as a zero line for overall trend: Center-line (Zero): So the Simple MA(Zero Line) is color coded to indicate the location of the closing price via color I have also added an Average True Range cushion around it so when the price gets close to the line you can clearly see it. A blue dot indicates the closing price is above the slower simple MA and red indicates its below, if the center line is gray the MA is within the ATR (Middle MA value). Moving Average (OscillationsMACD) The other two moving averages are the Hull Moving averages, In order to have it oscillate I just subtract the hullslowMA from the hullfastMA (MACD). The coloring of the lines however is as follows if the lines are in contango (i. e. in a rising market fast is on the top, slow is on the bottom and the baseline value is below them) it goes all blue indicating a buy. Exiting: Im still working on a more sound exit strategy I dont believe this system protects enough for the exit side. I am looking at some sort of trailing stop wanting the market to exit the trade Help: Is it possible in easylanguange to plot a paintbar into window1, I would like to do it when the MACD crosses over the zeroline. Like I said I am new to this so if there are best practices to coding what I have done here I would appreciate any feedback. tack. ---My code--- Using the Hull Moving average as the fast and slow, went to a standard moving average for the long term (zero line) inputs: Price (close), HullFast(13), HullSlow(34), HullCenter(55), CenterUpColor(blue), CenterDnColor(Red) Variables: SlowHull(0), FastHull(0), CenterMA(0), CenterColor(Black), HullMACD(0), Contango(Darkgray), var1(0) SlowHullHMA(Price, HullSlow) FastHullHMA(Price, HullFast) Center Line Calculation and Coloring CenterMA AverageFC(Price, HullCenter) var1AvgTrueRange(Hullslow) CenterColordarkgray If close lt (CenterMA - var1) then Centercolor CenterdnColor If close gt (CenterMA var1) then Centercolor CenterUpColor If Close CenterMA then Centercolor Yellow Calculate Fast and Slow around Centerline HullMACD FastHull-SlowHull Contango Using this to define and mark trend when all MAs are H-gtL in order Contangodarkgray If SlowhullltFastHull and SlowhullgtCenterMA then Contangoblue If SlowhullgtFasthull and slowhullltCenterMA then ContangoRed If Condition1 then PlotPB( High, Low, Open, Close, quotContangoquot, Yellow ) Would really like to figure out how to plot a Paintbar into Window 1 when HullMACD crosses Centerline Displaying Plot1 (HullMACD, quotHullCrossquot, Contango) Plot2 (HullMACD, quotquot, Contango) Plot3(0,quotHullCenterquot, CenterColor)December 2010 Here is this monthrsquos selection of Tradersrsquo Tips, contributed by various developers of technical analysis software to help readers more easily implement some of the strategies presented in this and other issues. Other code appearing in articles in this issue is posted in the Subscriber Area of our website at technical. traderssubsublogin. asp. Login requires your last name and subscription number (from mailing label). Once logged in, scroll down to beneath the ldquoOptimized trading systemsrdquo area until you see ldquoCode from articles. rdquo From there, code can be copied and pasted into the appropriate technical analysis program so that no retyping of code is required for subscribers. You can copy these formulas and programs for easy use in your spreadsheet or analysis software. Simply ldquoselectrdquo the desired text by highlighting as you would in any word processing program, then use your standard key command for copy or choose ldquocopyrdquo from the browser menu. The copied text can then be ldquopastedrdquo into any open spreadsheet or other software by selecting an insertion point and executing a paste command. By toggling back and forth between an application window and the open web page, data can be transferred with ease. This monthrsquos tips include formulas and programs for: TRADESTATION: HULL MOVING AVERAGE In the article ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo in this issue, author Max Gardner describes the calculation of the Hull moving average ( Hma ) and describes a trading strategy using the Hma. along with other entry and exit criteria. Here, we present the EasyLanguage code for a Hull moving average function ( Hma ), a Hull moving average indicator (Hull Moving Average), and a demonstration strategy ( HmaMg Strategy) based on the authorrsquos entryexit criteria. To download the EasyLanguage code for the function, indicator, and strategy, go to the TradeStation and EasyLanguage Support Forum (tradestationDiscussionsforum. aspxForumID213 ) and search for the file ldquoTradingWithHullMovingAverage. eld. rdquo A sample chart is shown in Figure 1. Figure 1: TRADESTATION, HULL MOVING AVERAGE. Here is a sample daily bar chart of SPY ETF displaying the indicator ldquoHull moving averagerdquo ( red plot. four-bar length). The magenta plot is a 50-bar simple moving average of the close. In the subgraph is the built-in RSI indicator plotting the nine-bar RSI of the nine-bar HMA as described in Max Garnerrsquos article. This article is for informational purposes. No type of trading or investment recommendation, advice, or strategy is being made, given, or in any manner provided by TradeStation Securities or its affiliates. mdashChris Imhof TradeStation Securities, Inc. A subsidiary of TradeStation Group, Inc. TradeStation eSIGNAL: HULL MOVING AVERAGE For this monthrsquos Tradersrsquo Tip, wersquove provided two formulas, HullMa. efs and RsiHma System. efs, based on the formula code from Max Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average. rdquo The studies contain formula parameters to set the Hma Period, which may be configured through the Edit Studies window (Advanced Chart menurarrEdit Studies). The RsiHma System. efs is configured for backtesting and contains two additional formula parameters to set the TurnUp and Sma periods. To discuss this study or download complete copies of the formula code, please visit the Efs Library Discussion Board forum under the Forums link from the Support menu at esignal or visit our Efs KnowledgeBase at esignalsupportkbefs. The eSignal formula scripts ( Efs ) are also available for copying and pasting from the Stocks amp Commodities website at Traders . Sample charts of the Hull moving average and moving average system are shown in Figures 2 and 3. Figure 2: eSIGNAL, HULL MOVING AVERAGE Figure 3: eSIGNAL, HULL MOVING AVERAGE and HMARSI SYSTEM mdashJason Keck Interactive Data Desktop Solutions 800 815-8256, esignalcentral METASTOCK: HULL MOVING AVERAGE Max Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo describes the Hull moving average and a system using it. You can add the average to MetaStock using these steps: In the Tools menu, select Indicator Builder. Click New to open the Indicator Editor for a new indicator. Type the name of the indicator. Click in the larger window and paste or type in the following formula: Click OK to close the Indicator Editor. The system test formulas require MetaStock 10.0 or later. The steps to create the system test are: Select Tools rarr the Enhanced System Tester. Click New Enter a name. Select the Buy Order tab and enter the following formula: Select the Sell Order tab and enter the following formula: Click OK to close the system editor. WEALTH-LAB: HULL MOVING AVERAGE This Tradersrsquo Tip is based on ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo by Max Gardner in this issue. Because the Hull moving average ( Hma ) has been a part of the free ldquoCommunity Indicatorsrdquo library driven by the Wealth-Lab user community, applying it to charts and strategies is as easy as drag amp drop. To run this Wealth-Lab 6 code that implements Gardnerrsquos RsiHma system for trading indexes, install the indicator library (or update to the actual version using the Extension Manager tool) from the wealth-lab site, Extensions section. Plotted as a blue line on Figure 4, the Hull moving average appears to be a truly responsive one, providing timely short-term signals when it turns up. Depicted on the upper pane for comparison to the nine-day Rsi of a nine-day Hma. the Rsi of a simple moving average ( Sma ) within the same period ( violet line ) visibly lags its counterpart. Figure 4: WEALTH-LAB, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. This Wealth-Lab Developer 6.0 chart shows Max Gardnerrsquos RSIHMA applied to Apple Inc. (AAPL, daily). The Hull moving average (plotted as a blue line ) appears to be a responsive one, providing timely, short-term signals when it turns up. The upper pane shows the RSI of SMA within the same period ( violet line ) for comparison, and it visibly lags its counterpart. AMIBROKER: HULL MOVING AVERAGE Implementing the HmaRsi system presented by Max Gardner in his article in this issue (ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo) is easy in AmiBroker Formula Language. A ready-to-use formula for the article is presented in the Listing 1. The code includes both indicator code trading strategy code. The formula can be used in the Automatic Analysis window for backtesting as well as to plot it in a chart (Figure 5). To use it, enter the formula in the Afl Editor, then press the Insert Indicator button to see the chart, or press Backtest to perform a historical test of the strategy. Figure 5: AMIBROKER, HULL MOVING AVERAGE STRATEGY. This daily chart of the SPY ( green ) with a nine-bar RSI from HMA (middle pane) shows the portfolio system test equity. Note that this strategy can produce different results depending on symbol selection rules. You can modify the symbol selection strategy by adding your own PositionScore rules. WORDEN BROTHERS STOCKFINDER: HULL MOVING AVERAGE You can download the layout ldquoDecember 2010 Traders Tipsrdquo from the StockFinder share library by clicking Share, Browse, and then searching the Layouts tab. We used RealCode to recreate the Hull moving average, and we used the BackScanner to test the strategy from Max Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average. rdquo A sample chart is shown in Figure 6. Figure 6: STOCKFINDER, HULL MOVING AVERAGE For more information or to start a free trial of StockFinder, please visit StockFinder . mdashBruce Loebrich and Patrick Argo Worden Brothers, Inc. StockFinder NEUROSHELL TRADER: HULL MOVING AVERAGE The Hull moving average ( Hma ) described in the article by Max Gardner in his article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo can be easily implemented with a few of NeuroShell Traderrsquos 800 indicators. Simply select ldquoNew Indicator. rdquo from the Insert menu and use the Indicator Wizard to set up the following indicator: To recreate the HmaRsi trading system, select ldquoNew Trading Strategy. rdquo from the Insert menu and enter the following in the appropriate locations of the Trading Strategy Wizard: Generate a buy long market order if all of the following are true: Generate a protective stop order at the following price level: Generate a sell short market order if ONE of the following is true: If you have NeuroShell Trader Professional, you can also choose whether the parameters should be optimized. After backtesting the trading strategies, use the ldquoDetailed analysis. rdquo button to view the backtest and trade-by-trade statistics for each strategy. Users of NeuroShell Trader can go to the Stocks amp Commodities section of the NeuroShell Trader free technical support website to download a copy of this or any previous Tradersrsquo Tips. A sample chart is shown in Figure 7. Figure 7: NEUROSHELL TRADER, HULL MOVING AVERAGE. This chart shows the Hull moving average indicator along with the RSI and HMA trading system. AIQ: HULL MOVING AVERAGE The Aiq code is given here for ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo by Max Gardner in this issue. Only the indicators that are used in his system are coded, since the weighted moving averages must be coded longhand. In Figure 8, I show the results of a backtest on all trades for 71 Etf s that have 10 years or more of history. The test period is from 9292000 to 10132010. In this summary report, the average trade is 1.58 with an 81-bar average holding period. Assuming you would trade all signals from all 71 markets, the average annual return is 7.12 compared to a loss of -1.97 per year on the SampP 500 index over this 10-year test period. Figure 8: AIQ SYSTEMS, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM, BACKTEST RESULTS. Here is a summary EDS report for Max Gardnerrsquos HMARSI system as applied to a 71-ETF portfolio over the period 9292000 to 10132010. TRADERSSTUDIO: HULL MOVING AVERAGE The TradersStudio code for Max Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo is provided here. The coded version that I have supplied also includes the system that Gardner presents in his article. Figure 9: TRADERSSTUDIO, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM ON FOUR INDEX FUTURES. Here is the consolidated equity curve for the period 12282000 to 10122010. I tested this system with the parameters he provides in his article on a four-index futures portfolio consisting of the full-sized contracts for the Dow Jones Industrials (DJ), Nasdaq 100 (ND), SampP 500 (SP), and SampP Midcap 400 (MD) index. The resulting equity curve is shown in Figure 9. In addition, the table in Figure 10 shows the summary results by market. Figure 10: TRADERSSTUDIO, HMA SYSTEM RESULTS BY MARKET. Here are the summary results by market for the full-sized futures contract portfolio. The code can be downloaded from the TradersStudio website at TradersStudio rarrTraders ResourcesrarrFreeCode or TradersEdgeSystemstraderstips. htm . TRADECISION: HULL MOVING AVERAGE Max Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo introduces a market timing system that removes lag and forecasts future data. To recreate Gardnerrsquos Hma function, input the following into Tradecisionrsquos Function Builder: To recreate Gardnerrsquos Hma indicator, input the following into Tradecisionrsquos Indicator Builder: To recreate Gardnerrsquos Hma strategy, input the following into Tradecisionrsquos Strategy Builder: Note that the stop-loss and take-profit exit rules are set in the money management section. To import the strategy into Tradecision, visit the area ldquoTradersrsquo Tips from Tasc Magazinerdquo at tradecisionsupporttasctipstasctraderstips. htm or copy the code from the Stocks amp Commodities website at traders . A sample chart is shown in Figure 11. FIGURE 11: TRADECISION, HULL MOVING AVERAGERSI STRATEGY. Here we see two indicators plotted on the Dow Jones Industrial Average (DJIA) chart with buy and sell signals generated by the HMA trading strategy. NINJATRADER: HULL MOVING AVERAGE The Hma TradingStrategy automated strategy presented by Max Gardner in his article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo has now been implemented as a strategy available for download at ninjatraderSCDecember2010SC. zip . Once it has been downloaded, from within the NinjaTrader Control Center window, select the menu FilerarrUtilitiesrarrImport NinjaScript and select the downloaded file. This strategy is for NinjaTrader version 6.5 or greater. You can review the Strategy source code by selecting the menu ToolsrarrEdit NinjaScriptrarrStrategy from within the NinjaTrader Control Center window and selecting Hma TradingStrategy. NinjaScript uses compiled Dll s that run native, not interpreted, which provides you with the highest performance possible. A sample chart implementing the strategy is shown in Figure 12. Figure 12: NINJATRADER, HULL MOVING AVERAGE. This screenshot shows the HMATradingStrategy applied to a daily chart of the NASDAQ ETF (QQQQ). mdashRaymond Deux amp Ryan Millard NinjaTrader, LLC ninjatrader NEOTICKER: HULL MOVING AVERAGE In ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo in this issue, author Max Gardner presents a trading signal based on the Hull moving average. This trading system can be implemented in NeoTicker using formula language. The trading system is a formula language indicator named ldquo Tasc Hull Moving Average Systemrdquo (Listing 1) with no parameters. It produces one plot output that shows the current system equity (Figure 13). Figure 13: NEOTICKER, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. The trading system implemented in NeoTicker produces one plot output that shows the current system equity. A downloadable version of the trading system will be available at the NeoTicker blog site (blog. neoticker ). mdashKenneth Yuen TickQuest, Inc. WAVE59: HULL MOVING AVERAGE In his article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo author Max Gardner describes the smoothed weighted average, the Hull moving average ( Hma ). Figure 14 shows the standalone indicator on the December SampP emini. FIGURE 14: WAVE59, HULL MOVING AVERAGE. Here is the Hull moving average (HMA) on the December SampP emini as a standalone indicator. The following script implements this indicator in Wave59. As always, users of Wave59 can download these scripts directly using the QScript Library found at wave59library . mdashPatrick J. Stiles, Product Manager mdashEarik Beann Wave59 Technologies Intrsquol, Inc. wave59 TRADE NAVIGATOR: HULL MOVING AVERAGE Trade Navigator offers all the features you need to recreate the Hull moving average strategy presented in Max Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average. rdquo First, in Trade Navigator, go to the Strategies tab in the Traderrsquos Toolbox. Click on the New button, then click the New Rule button. To set up the long entry rule, input the following code: Set the action to ldquoLong Entry (Buy)rdquo and the order type to ldquoMarket. rdquo (See Figure 15.) Click the Save button. Type a name for the rule and then click the OK button. Repeat these steps for the long exit rules using the following sets of code: Figure 15: TRADE NAVIGATOR, HULL MOVING AVERAGE STRATEGY Set the action to ldquoLong Exit (Sell)rdquo and the order type to ldquoMarket. rdquo Click the Save button. Type a name for the rule and then click the OK button. Set the action to ldquoLong Exit (Sell)rdquo and the order type to ldquoLimit. rdquo Type the ldquolimit pricerdquo code in the box as follows: Click Verify . then click Add . Set the default value for percentage to ldquo15.rdquo Click the Save button. Type a name for the rule and then click the OK button. Set the action to ldquoLong Exit (Sell)rdquo and the order type to ldquoStop. rdquo Type the ldquolimit pricerdquo code in the box as follows: Click Verify . then click Add . Set the default value for percentage to ldquo5.rdquo Click the Save button. Type a name for the rule and then click the OK button. Save the strategy by clicking the Save button, typing a name for the strategy, and then clicking the OK button. You can test your new strategy by clicking the Run button to see a report, or you can apply the strategy to a chart for a visual representation of where the strategy would place trades over the history of the chart. Genesis has prepared this strategy as a downloadable file for Trade Navigator. To download it, click on the blue phone icon in Trade Navigator, select Download Special File . type ldquoSC1012,rdquo and click the Start button. The library name will be ldquoTrading Indexes with the Hma rdquo and the strategy name will be ldquo Rsi with Hma System. rdquo A sample chart is shown in Figure 15. mdashMichael Herman Genesis Financial Technologies GenesisFT UPDATA: HULL MOVING AVERAGE This Tradersrsquo Tip is based on ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo by Max Gardner in this issue. The Hull moving average ( Hma ) is created from a weighted averaging of the difference between longer - and shorter-term weighted averages. The author creates a market model using this Hull moving average together with a long-term simple moving average and oscillation and momentum indicators to time entry into long-term moves. The new Updata Professional version 7 accepts code written in VB and C in addition to our user-friendly custom code. Versions of this indicator and system in all these languages may be downloaded by clicking the Custom menu and then System or Indicator Library . Those who cannot access the library due to firewall issues may paste the code below into the Updata Custom editor and save it. A sample chart is shown in Figure 16. FIGURE 16: UPDATA, HULL MOVING AVERAGE. This sample chart shows the Hull moving average ( red ) with the longer-term simple moving average ( blue ) on the SampP 500 index. Backtesting the system shows early entries to long-term trends. VT TRADER: HULL MOVING AVERAGERSI TRADING SYSTEM Our Tradersrsquo Tip this month is based on ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo by Max Gardner in this issue. In the article, Gardner describes a trading system based around the Hull moving average indicator. Gardner only discusses the conditions necessary to produce buy signals. We have interpreted and reversed the buy conditions so that our version of the system has the ability to generate potential buy signals andor sell signals. Wersquoll be offering our version of Gardnerrsquos HmaRsi trading system for download in our client forums. The trading rules used by our version of the system are explained in the trading systemrsquos Notes section. To attach the trading system to a chart (Figure 17), select the ldquoAdd Trading Systemrdquo option from the chartrsquos contextual menu, select ldquoTASC - 122010 - Hull MARSI Trading Systemrdquo from the trading systems list, and click the Add button. The instructions for recreating the HmaRsi trading system in VT Trader are as follows: RibbonrarrTechnical Analysis menurarrTrading Systems grouprarrTrading Systems Builder commandrarrNew button In the General tab, type the following text for each field: In the Input Variable(s) tab, create the following variables: In the Output Variable(s) tab, create the following variables: In the Formula tab, copy and paste the following formula: Click the ldquoSaverdquo icon to finish building the trading system. Figure 17: VT TRADER, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. Here is Max Gardnerrsquos HMARSI trading system on a EURUSD daily candlestick chart. To learn more about VT Trader, please visit cmsfx . TRADING BLOX: HULL MOVING AVERAGE In ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Averagerdquo in this issue, author Max Gardner explains how to use the Hull moving average for long-term market timing. This indicator can be implemented in Trading Blox using the following steps: Create a new Blox In it, define the parameters to drive the indicator periods: dsPeriod, hpDSPeriod, sqrtDSPeriod, rsiPeriod, smaPeriod, hmaPeriod, hmaHPeriod, hmasqrtPeriod, stopInATR, atrPeriod Define the indicators: dspWMA, dshpWMA, SMA, WMA, hWMA, averageTrueRange Define the instrument permanent variables: HMA, RSIHMA, avgGain, avgLoss, MainHMA Define the indicator calculations in the ldquoUpdate Indicatorsrdquo script of the block: Define the entry logic in the Entry Orders block: Define the exit logic in the Exit Orders block: Figure 18 shows an example of the system used with the simple Fixed Fractional Money Manager risking 0.5 per trade on a diversified futures portfolio. Figure 18: TRADING BLOX, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. This shows the system equity curve on a diversified portfolio of futures. TRADESIGNAL: HULL MOVING AVERAGE The HmaRsi system presented by Max Gardner in his article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo can be implemented using the free Interactive Online Charting Tool found at TradesignalOnline. In the tool, select New Strategy, paste the code into the online code editor, and save it. The strategy can now be added to any chart with a simple drag amp drop (Figure 19). Figure 19: TRADESIGNAL, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. Max Gardnerrsquos HMARSI system is shown on an SPY chart in Tradesignal Online. The strategy is also available from the Lexicon section of TradesignalOnline. where it can be imported with a single click. SHARESCOPE: HULL MOVING AVERAGE The following Sharescope code displays entry and exit signals on a chart according to Max Gardnerrsquos Hull moving average trading strategy. This implementation is for end-of-day traders but can be easily adapted for real-time. The price bars, candles, or line plot will be colored blue for the duration of the trade. The code in our script library (sharescript. co. uk ) includes a dialog for configuring the variables. A sample chart is shown in Figure 20. Figure 20: SHARESCOPE, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM mdashTim Clarke Ionic Information Ltd. Tel: 020 7749 8500 sharescope. co. uk CHARTSY: HULL MOVING AVERAGE For Windows Mac Linux The Hull moving average calculation described in the article by Max Gardner in this issue (ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo) is available in Chartsy in the ldquoHull moving average overlayrdquo plugin and in the ldquorelative strength indexrdquo indicator plugin. To install these plugins, please go to ToolsrarrPluginsrarrAvailable Plugins. These plugins are preinstalled in Chartsy v1.4. You can find the Java source code for the Hma calculation here . A sample chart implementation is shown in Figure 21. Figure 21: CHARTSY, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. This sample chart shows the RSI 9 of HMA(9) as an indicator, and the HMA(4) and SMA(50) as overlays. To download Chartsy, discuss these tools, and help us develop other tools, please visit our forum at chartsy. org. Our development staff will be happy to assist and you can become a Chartsy contributor yourself. MICROSOFT EXCEL: HULL MOVING AVERAGE This Tradersrsquo Tip describes how to implement Max Gardnerrsquos Hull moving average ( Hma ) strategy in Microsoft Excel. This spreadsheet performs buy and sell signal calculations and plots buy and sell markers. The spreadsheet is provided here as a working downloadable Excel file (updated 12162010). but step-by-step instructions for building the spreadsheet from scratch are also provided below. First, here are some development notes: Microsoft Excel does not have built-in functions to calculate either Rsi or weighted moving averages, but they can be built from Excelrsquos formula-building blocks. This spreadsheet makes extensive use of the Excel built-in function ldquo Offset rdquo to allow the user to dynamically control the lookback lengths of the derived Rsi, Wma. and ultimately the Hull moving average ( Hma ). The end-of-day data used to build this example was downloaded from the Historical Prices page at finance. yahoo. This downloads as a. Csv formatted file. Up to seven years of end-of-day history may be available for a given symbol. As downloaded, the data in the. Csv file is in date-descending sequence, which places the most current day at the top of the spreadsheet. The formulas used in this spreadsheet depend on this date-descending sequence. If you chart prices, Hma. or other data, be sure to format the x - axis and select the ldquocategories in reverse orderrdquo checkbox to get your dates and data to plot left to right. To avoid weekend and holiday gaps on charts, I prefer to have Excel plot the x - axis as categories and not as dates. In the cell formula specifications given below, the large bold text should be typed into the indicated cell. Save your work frequently. Here are step-by-step instructions for building the Excel worksheet: Get some data into a blank spreadsheet. Opening a downloaded. CSV file is one way. (Suggested minimum of 375 days, but suit yourself) Regardless of source, organize your data in Date-Descending Sequence, with Date in column A, Volume in column B, Open in column C, High in column D, Low in Column E, and Close in column F. Initial worksheet formatting: Insert blank rows at the top so that the first price data row is Row 10 and your column headers are in Row 9. We will be using this extra white space at the top for Formula Control values and Descriptions. I like to place a split bar under the headers (row 9) and freeze frames so that the headers remain visible as I scroll through the data. Use ldquoSave Asrdquo to save your results with the. XLS (or. XLSX) suffix. I suggest that you include the stock or index symbol in the file name. Cell A1: Enter the stock or index symbol. Cell B1: Enter the full name of the stock or index. Cell A4: Enter Avail Rows Cell A5: Enter COUNT(A10:A5000) . This will calculate how many price rows are available on your worksheet. A full seven years comes in around 4500 days, so 5000 should be large enough to envelope what you actually have on hand. Cell A6: Enter LastRow . Cell A7: ROW(A9)A5 to calculate last actual data row. We will use this value in the trading system formulas to determine relative row 70, our ldquostartingrdquo row. Bypassing the first 70 rows of data before we start the trading system calculations accommodates the 59-day lookback used in Max Gardnerrsquos system and allows an additional 10 days for the various moving averages to stabilize before this system will try to buy or sell stuff. Cell G7: Moving Ave . G8: Weights . G9: Stick . G10: G111 H4: Calculate First HMA using Close along with RSI of First HMA H5: Period: . I5: 9 . Make cell I5 bold and blue. It is a user input control point. J5: Period 2: . K5: INT(I52) . L5: SQRT(Period): . M5: INT(SQRT(I5)) H6: HMA . H7: quotSLOW (quotampI5ampquot)quot . H8: WMA . H9: of Close H10: SUMPRODUCT(OFFSET(F10,0,0,I5,1),OFFSET(G10,G10-I5,0,I5,1))SUM(OFFSET(G10,G10-I5,0,I5,1)) . This formula uses OFFSET to select a vertical stick of closing prices I5 tall and multiply it by an OFFSET selected stick of weights (column G) I5 tall starting I5 cells above the last available cell. This summed product is then divided by the sum of the OFFSET selected stick of weights to give the weighted average. (This will make more sense if you look at it after step 78.) I7: quotFAST (quotampK5ampquot)quot . I8: WMA . I9: of Close I10: SUMPRODUCT(OFFSET(F10,0,0,K5,1),OFFSET(G10,G10-K5,0,K5,1))SUM(OFFSET(G10,G10-K5,0,K5,1)) J8: Intermediate . J9: Result . J10: 2I10-H10 K8: quotHMA(quotampI5ampquot)quot . K9: of Close K10: SUMPRODUCT(OFFSET(J10,0,0,M5,1),OFFSET(G10,G10-M5,0,M5,1))SUM(OFFSET(G10,G10-M5,0,M5,1)) Setup for the RSI of the first HMA. L6: RSI of HMA . L8: 1 Bar Delta . L9: K8 . L10: K10-K11 M8: O7ampquot Bar UPquot . M9: Sum M10: SUMIF(OFFSET(L10,0,0,O7,1),quotgt0.00quot, OFFSET(K10,0,0,O7,1)) Sum those HMA values where the delta is greater than zero. N8: O7ampquot Bar DWNquot, N9: Sum N10: SUMIF(OFFSET(L10,0,0,O7,1),quotlt0.00quot, OFFSET(K10,0,0,O7,1)) Sum those HMA values where the delta is less than zero. O7: 9 . Make cell O7 bold and blue. It is a user input control point. O8: Bar RSI of . O9: L8 . O10: 100M10(M10N10) Place an outside border around cells H4:O9. Place an outside border around cells H6:K9. Place an outside border around cells L6:O9. Now to set up for the second HMA calculation: To simplify things, we can copy what we have just done. Appropriate use of ldquordquo in the formulas created to this point will lock row and column references as appropriate to keep things straight when we copy the existing block of HMA formulas and controls. Select cells H4:O10. Right-click in the selected area. In the dropdown, click on ldquoCOPY. rdquo Right-click on cell P4. In the dropdown, click on ldquoPASTE. rdquo Now columns P through W should look like columns H through O. Next alter the header and user control values for the second HMA calculation. Replace the contents of P4: Calculate Second HMA using Close along with RSI of Second HMA Replace Q5: 4 . Replace W7: 6 Additional inputs for the buy and sell system logic are as follows: X7: 9 . Make cell X7 bold and blue. It is a user input control point. X8: Bar SMA . X9: of Close . X10: AVERAGE(OFFSET(F10,0,0,X7,1)) Y7: 50 . Make cell Y7 bold and blue. It is a user input control point. Y8: Bar SMA . Y9: of Close . Y10: AVERAGE(OFFSET(F10,0,0,Y7,1)) Buy signal calculations: Trading model block: Sell signal calculations: Setup to plot buy and sell markers: When you plot these on a price chart, format the data series with no lines and an 8-pt, filled-in circle marker. Green for buy, red for sellhellip. Propagate the formulas you have built in rows 10 to 11 and on down through your last price data row using shortcuts for area selection, copy, and paste. In the upper left of the Excel window at the left end of the Formula Bar is a field that reflects the location of the currently selected cell. To verify that you are looking at the correct field, click on cell A1 and then click on cell C3. This field should change each time to reflect the selected cell name. You may use this field to quickly make small or large area selections without a lot of clickholddrag mouse work. To select cells G10:AQ10, left-click in the field we located in step 74. Type G10:AQ10 and press enter. These cells will be highlighted. Hold down CTRL and type a lower case c (ctrl-c) to copy these cells. The border of the selected area will change to flashing dashes to confirm the copy in progress. Once again, left-click in the field we located in step 74. Type G11:AQ followed by the ldquoLast Rowrdquo number showing in cell A7 (My A7 shows 384, so I typed G11:AQ384). Press enter to select this target area. Hold down CTRL and type a lower case v (ctrl-v) to paste the copied formulas into the selected target area. Be sure to save your completed spreadsheet before you start making charts. A sample chart is shown in Figure 22. CHART OF SPY WITH TRADES Moving averages are often the best way to eliminate data spikes, and those of relatively long lengths smooth data as well. However, moving averages have a major flaw, in that their long lookback periods introduce lag. Lösningen är att ändra den glidande medelformeln och ta bort lagret. Originally published in the December 2010 issue of Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Alla rättigheter förbehållna. copy Copyright 2010, Technical Analysis, Inc.